Thèse soutenue

Exposants de Lyapounov et séries chronologiques

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Auteur / Autrice : Nico Picard
Direction : Philippe Bougerol
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences et techniques communes
Date : Soutenance en 1991
Etablissement(s) : Nancy 1
Partenaire(s) de recherche : autre partenaire : Université Henri Poincaré Nancy 1. Faculté des sciences et techniques

Résumé

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Cette thèse applique des techniques d'exposants de Lyapounov à l'étude des modèles autorégressifs généralises à coefficients aléatoires. Les conditions nécessaires et suffisantes d'existence d'une solution strictement stationnaire sont données. Ce résultat est appliqué aux arma multivariés, aux systèmes définis par une équation d'état et aux processus Garch. Les mêmes outils donnent une paramétrisation bijective des Garch