Thèse soutenue

Spécification bayésienne d'un modèle à correction d'erreurs : Méthodologie et application

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Auteur / Autrice : Frédéric Aprahamian
Direction : Michel Lubrano
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences économiques
Date : Soutenance en 1991
Etablissement(s) : Aix-Marseille 2
Partenaire(s) de recherche : Equipe de recherche : GREQE
autre partenaire : Université d'Aix-Marseille II. Faculté des Sciences économiques et de gestion (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône)

Résumé

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Les développements récents de l'analyse économétrique des séries temporelles économiques ont mis en évidence l'importance des concepts de racine unitaire, Co intégration et modèles à correction d'erreurs. Allant de pair avec ces développements statistiques, un intérêt croissant a été porté aux questions de méthodologie économétrique. L'objet de cette thèse est la définition d'une méthodologie économétrique bayésienne pour la spécification de modèles à correction d'erreurs. Après quelques rappels sur les processus aléatoires stationnaires, nous présentons trois méthodologies économétriques. Ensuite nous définissons une méthodologie basée sur une recherche de spécification allant "du général au particulier" qui utilise des tests de spécification et de racines unitaires bayésiens. Finalement, deux exemples économiques sont traités en utilisant un logiciel économétrique (bip) que nous avons développé pour permettre l'application de cette méthode