Controle partiellement observable et processus ponctuels : theorie et applications

Control under partial observations and point processes: theory and applications

• Auteur / Autrice : Laurent Mazliak
• Direction : Jacques Neveu
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Sciences. Mathématiques
• Date : Soutenance en 1990
• Etablissement(s) : Paris 6

Mots clés

Mots clés contrôlés

Processus ponctuels

Résumé

Le cadre general de cette these est le controle stochastique avec observations partielles quand le processus d'observation est un processus ponctuel dont l'intensite peut etre controlee. Le travail est divise en deux parties, grossierement: theorie et applications. Dans la premiere partie, nous etudions au travers des methodes de compactification (utilisation de regles de controle et de controles relaxes) le probleme de controle mixte et prouvons l'existence d'une regle markovienne optimale ainsi que des theoremes de separation entre le probleme d'arret optimal et celui de controle. Dans la seconde partie, nous etudions un exemple particulier, venant de l'industrie, que nous pouvons modeliser de la facon precedente. Nous obtenons alors plusieurs resultats sur sa fonction de valeurs. Enfin, nous avons survole le probleme numerique de resolution de l'equation d'halmilton-jacobi-bellman integro-differentielle et propose un algorithme pour sa resolution