Equilibres de Nash en temps continu et application à la dynamique des croyances auto-entretenues

• Auteur / Autrice : Vincent Brousseau
• Direction : Alan Kirman
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Sciences économiques
• Date : Soutenance en 1990
• Etablissement(s) : Paris, EHESS

Résumé

Le but de cette these est d etudier dans quelles mesure le concept d equilibre de nash peut s appliquer au jeux differentiels. On s interesse a des jeux differentiels controlables en boucle fermee. Nous nous sommes focalise sur une forme de controle retroactif, ('' feedback no memory''). La strategie d un agent revet la forme d une fonction mesurable bornee de l etat du systeme, etat qui est lui meme le point courant d un continuum. Cela ne cree aucun ennui dans le cas des jeux differentiels stochastiques, pour lesquels l equilibre de nash est d ailleurs defini dans la litterature. L etape suivante, qui pose la question de l existence de cet equilibre, constitue le resultat essentiel du travail. De plus, on y utilise ce resultat pour bien poser et pour resoudre le probleme deterministe. La possible pluralite d equilibres constitue un point interessant. Elle permet d interpreter ces divers equilibres comme des croyances auto-entretenues. Le recours au temps continu autorise par nos resultats est requis par une theorie de la dynamique des croyances auto-entretenues, theorie qui constitue la motivation fondamentale de ce travail et est presentee dans la these.