Grossissements de filtrations et problemes connexes

par Shiqi Song

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Marc Yor.

Soutenue en 1987

à Paris 6 .

mots clés

Résumé

Dans ce travail, on etablit des methodes qui servent a resoudre les problemes de grossissements de filtrations; et on en detudie differents aspects tels que la fiabilite ou optimalite. Ces methodes sont basees principalement sur le theoreme de girsanov. En preliminaire a notre travail, on etudie egalement le processus de prediction de f. Knight et le probleme de changement de probabilites. En dernier lieu, on applique ces methodes a des differentes questions comme le retournement d'une diffusion ou bien les inegalites des martingales arretees a un temps quelconque

Titre traduit

Enlargement of filtrations and connected problems

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