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des thèses françaises
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Processus de dirichlet
FR |
EN
| Auteur / Autrice : | Jean Bertoin |
| Direction : | Marc Yor |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Probabilités |
| Date : | Soutenance en 1987 |
| Etablissement(s) : | Paris 6 |
Résumé
FR
L'objet de ce travail est l'etude d'une generalisation de la notion de semimartingale : celle de ''processus de dirichlet'', c'est a dire d'un processus qui admet une decomposition en somme d'une martingale continue de carre integrable et d'un processus a variation quadratique nulle. A l'aide de la structure d'espace de banach de l'ensemble d des processus de dirichlet, on obtient une extension d'une inegalite de burkholder, davis, gundy, la stabilite de d par transformation de classe c**(1) et une formule d'ito. On prouve l'existence de densites d'occupation ainsi que de certaines integrales stochastiques pour un certain type de processus de dirichlet. Divers exemples et applications sont donnes