Contribution a l'etude de l'estimation robuste dans les processus autoregressifs

Contribution to the study of robust estimation in autoregressive processes

• Auteur / Autrice : Mohamed Mamou
• Direction : Xavier Milhaud
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Mathématiques
• Date : Soutenance en 1986
• Etablissement(s) : Toulouse 3

Résumé

L'objet de ce travail est l'etude d'une methode d'estimation robuste des parametres d'un processus ar(d) autoregressif d'ordre fini et de variance infinie. Une famille de m-estimateurs est proposee. Dans le cas stationnaire leur robustesse est etudiee grace a leur fonction d'influence et diverses vitesses de convergence sont donnees, le travail se termine par des simulations de tels processus et la mise en oeuvre des techniques d'estimation proposees.