Contribution à l'analyse des systèmes stochastiques dont les paramètres sont aléatoires

Contribution to the analysis of stochastic systems with ramdom parameters

• Auteur / Autrice : Driss Mehdi
• Direction : Claude Humbert
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Sciences appliquées
• Date : Soutenance en 1986
• Etablissement(s) : Nancy 1
• Partenaire(s) de recherche : Autre partenaire : Université Henri Poincaré Nancy 1. Faculté des sciences et techniques

Mots clés

Mots clés contrôlés

Systèmes stochastiques

Kalman, Filtrage de

Systèmes linéaires

Commande, Théorie de la

Mots clés libres

Système stochastique

Système linéaire

Stabilité

Observabilité

Filtre kalman

Convergence

Estimation paramètre

Commande optimale

Système discret

Analyse système

Stochastic system

Linear system

Stability

Observability

Résumé

Dans ce mémoire on s'intéresse aux systèmes stochastiques linéaires à temps discret dont la matrice de transition est aléatoire de moyenne inconnue. Des questions telles que la stabilité et l'observabilité du système ainsi que la stationnarité de l'état sont étudiées et les conditions de validité données. Le problème du filtrage de l'état et du vecteur paramètre est étudié en détail ainsi que la convergence des estimes des paramètres. Plusieurs exemples de simulation illustrent les méthodes présentées. La commande des systèmes stochastiques à paramètres aléatoires est étudiée à partir d'un certain nombre d'exemples