Tests de spécification en économétrie : application aux tests d'éxogénéité

Specification test in econometrics : application to exogeneity tests

• Auteur / Autrice : Vélayoudom Marimoutou
• Direction : Jean-Pierre Florens
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Économie, mathématiques et économétrie
• Date : Soutenance en 1986
• Etablissement(s) : Aix-Marseille 2

Mots clés

Mots clés contrôlés

Tests d'hypothèses (statistique)

Marché du travail

Modèles économétriques

Résumé

Le thème général est celui des tests de spécification. On entend par là un ensemble de procédures apparues récemment dans la littérature économétrique permettant une validation (ou un rejet) des hypothèses de spécification d'un modèle : choix de variables, caractère exogène de certaines d'entre elles, choix de la structure dynamique. . . Il s'agit, plutôt que de tester une hypothèse assignant une valeur spécifique aux paramètres, de se demander si la famille de probabilités retenues contient la "vraie" loi ayant engendre les données. Le travail se présente dans la forme suivante: un détour théorique destiné à exposer un cadre de travail rigoureux où les principales définitions relatives à la spécification d'un modèle statistique sont présentées en se plaçant de façon privilégiée dans un cadre bayesien. - une synthèse de la littérature récente des tests classiques de spécification en insistant sur leurs propriétés asymptotiques. - une présentation d'une approche bayesienne des tests de spécifications - un exemple d'application relative à un modèle macro-économique dynamique du marché du travail en France dans lequel est testée l'exogénéité du salaire réel dans les fonctions d'offre et de demande de travail.

The main theme of this work concerns specification tests. What is meant by that is a set of procedures which has been used in the econometric literature since recent times and which allows validity or rejection of the specification hypothesis of a model : choice of variables, exogenous characteristics of some of them, choice of the dynamics structure. . . Rather than testing a hypothesis giving a specific value to parameters, one tries to find out whether the set of selected probabilities contains the "genuine" law from which data is issued. The work is organised in the following manner : - a theoretical section aimed at giving a rigorous framework where the main definitions concerning the specification of statistical model are presented within the privileged framework of a bayesian structure - a survey of recent literature on classical tests of specification with a special emphasis on their asymptotic properties. - a presentation of a bayesian approach of specification tests. - an example of application to a dynamical macro-economic model of the labour market in France in which exogeneity of the real salary is tested in the functions of labour search and supply.