Antoine Jacquier
IdRefMots clés
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Options (finances)
Processus affines
Processus stochastiques
Volatilité (finances)
Grandes déviations
Gestion des risques
Dynamique des options
Chambres de compensation
Volatilité implicite
Absence d'arbitrage
Analyse des mesures conjointes (marketing)
Invariance stochastique
Equations de convolutions stochastiques
Volatilité rugueuse
Convolutions (mathématiques)
Processus CBI
Structures à terme multiples
Marché des taux d'après-Crise
Modèles à courbes multiples
Stabilité sous inversion