Antoine Jacquier
Mots clés
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Grandes déviations
Options (finances)
Volatilité (finances)
Processus stochastiques
Processus affines
Processus CIR
Processus de Heston
Inférence paramétrique
Estimateur du maximum de vraisemblance
Déviations modérées
Estimation, Théorie de l'
Statistique mathématique
Modèle de Heston
Valorisation d’options
Méthodes asymptotiques
Échantillonnage préférentiel
Processus à sauts
Modèles affines
Économétrie -- Théorie asymptotique
Monte-Carlo, Méthode de