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des thèses françaises
Antoine Jacquier
IdRefMots clés
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Volatilité (finances)
Grandes déviations
Options (finances)
Processus stochastiques
Processus affines
Processus CIR
Processus de Heston
Inférence paramétrique
Estimateur du maximum de vraisemblance
Déviations modérées
Théorie de l'estimation
Statistique mathématique
Modèle de Heston
Valorisation d’options
Méthodes asymptotiques
Échantillonnage préférentiel
Processus à sauts
Modèles affines
Économétrie -- Théorie asymptotique
Méthode de Monte-Carlo