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des thèses françaises
Paolo Pigato
IdRefMots clés
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Hypoellipticité
Diffusion
Regularité
Densité
Échelle
Volatilité
Mesures gaussiennes
Malliavin, Calcul de
Systèmes stochastiques
Volatilité (finances)
OU
CIR
CKLS
Loi du supremum
Estimation des paramètres
Pseudo-vraisemblance
Normalité asymptotique
Premier temps d'atteinte
Processus auto-excitant
Maximum de vraisemblance