Nicolas Perkowski
Mots clés
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Analyse stochastique
Mouvement brownien
Équations aux dérivées partielles stochastiques
EDS singulière
Brownien fractionnaire
Temps local
Équations différentielles stochastiques
Temps local (probabilités)
EDP stochastiques singulières
Renormalisation
Régularisation par le bruit
Régularité maximale
Intégration non-linéaire
EPDS
Système de particules
Chemins rugueux
Itô, Intégrales d'
Espaces de Banach