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Quentin Guibert

est l'auteur d'une thèse

Assurance crédit Assurance dépendance Assurance invalidité Assurance-crédit Estimation non-paramétrique Hypothèse de Markov Markov, Processus de Matrice de transition Modèle multi-états Modèle à risques concurrents Risque Stress-tests

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Assurance crédit Assurance dépendance Assurance invalidité Assurance-crédit Estimation non-paramétrique Hypothèse de Markov Markov, Processus de Matrice de transition Modèle multi-états Modèle à risques concurrents Risque Stress-tests

Quentin Guibert a rédigé la thèse suivante :

Sur l’utilisation des modèles multi-états pour la mesure et la gestion des risques d’un contrat d’assurance

par Quentin Guibert sous la direction de Frédéric Planchet - Lyon 1

Sciences de gestion

Soutenue le 07-12-2015

Thèse soutenue

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