Frédéric Proïa
IdRefMots clés
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Autorégression (statistique)
Processus autorégressif
Autocorrélation résiduelle
Stabilité
Estimation paramétrique
Test de Durbin-Watson
H-test
Déviations modérées
Processus d'Ornstein-Uhlenbeck
Stationnarité
Instabilité
Racine unitaire
Test KPSS
Test de Leybourne et McCabe
Processus de Wiener
Principes d'invariance
Ponts browniens
Martingales
Autocorrélation (statistique)
Régression linéaire en grande dimension