Samir Ben Hariz
IdRefMots clés
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Value at Risk (VaR)
Expected Shortfall (ES)
Représentation de Bahadur
Fonction de quantile
Processus empirique
Module de continuité
Normalité asymptotique
Estimation non-paramétrique
Inégalité de moment
Variables faiblement dépendantes
Risque de marché
Instruments financiers
Processus empiriques (mathématiques)