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Véronique Maume-Deschamps

est l'auteur d'une thèse
a dirigé 11 thèses
a été président de jury pour 7 thèses
a été rapporteur pour 6 thèses
a été membre de jury pour 7 thèses

Actifs immatériels Actuariat Actuariat non-vie Afrique Agrégation des risques Agrégats de protéines Algorithme EM Allocation de capital Allocation du capital Allocation optimale Analyse de parcours Analyse de sensibilité Analyse des données Analyse en composantes principales fonctionnelle multivariée Analyse multivariée Analyse numérique Analyses de sensibilité Analyses du discours Approximation stochastique Archimax copulas Assurance -- Droit Assurance -- Polices Assurance -- Règlement des sinistres Assurance Assurance contre les séismes Assurance non-Vie Assurance vie Assurance vie participative Assurance-vie -- Mathématiques Assurance-vie Attirance pour le risque Aversion au risque Avis d'expert CIMA Calcul d’équilibre de Nash généralisé Capital immatériel Capital-risque Catastrophes naturelles Changement de régime Chaînes de Markov Cheval -- Allures Classification Clustering Co-clustering fonctionnel multivarié Communication extra-financière Compagnies d'assurances Comportement client Comportement de rachat Contagion Contrainte de convexité Convergence faible Copules Copules empiriques Copules et dépendance Copules échiquier Courbe de crédit Courbe de taux Courbes de niveau pour fonctions de répartition Cours d'eau -- Débit Credit Default Swaps Cycles de marché Distribution généralisée de Pareto étendue Distribution à queue épaisse Distributions elliptiques Données fonctionnelles Double limite stop- loss Déduction des amortissements Dépendance Dépendance Dépendance spatio-temporelle Dépendance/Indépendance asymptotique Effets de Shapley agrégés Efficacité asymptotique Entreprises innovantes du CAC 40 Environnement markovien Erreur Estimateur nonparamétrique par noyau Estimateurs récursifs à noyau Estimation conservative Estimation de la VaR Estimation de paramètres Estimation de probabilités d'évènements rares Estimation semi-paramétrique Estimation, Théorie de l' Expectiles Experts d'assurances Exploration de données Extrapolation Extrema convexes Extrêmes Extrêmes multivariés Factorisation matricielle de Wiener-Hopf Fiabilité -- Méthodes statistiques Fiabilité des structures Fonction de densité Fonction régression Fonctions à variation régulier Forêts aléatoires Forêts d'arbres de décision Fλ-madogramme GLM Gestion des risques Gestion du risque Gradient boosting Grandes entreprises Hydrométéorologie Imputation des débits Incertitudes aléatoires et épistémiques Indice de Sobol Indice de contraste Indices de Shapley orientés quantile Indices de Sobol' agrégés Inférence bayésienne Inférence semiparametrique Instruments dérivés de crédit Intervalles de confiance La théorie du risque Marché financier Marchés souverains mondiaux Markov, Processus de -- Solutions numériques Markov, Processus de Mesure pseudo-Radiale Mesure spectrale Mesures de dépendance spatiale Mesures de risque Mesures de risque multivariées Mesures spectrales Modèle affine Modèle cinétique Modèle de dépendance Modèle fréquence/sévérité Modèle à blocs latents Modèles de régression dynamique Modèles linéaires généralisés Modèles mathématiques Modèles numériques d'avalanche de neige Modèles économétrique fractionnellement intégrés Modèles économétriques Modélisation de la dépendance Modélisation de la dépendence Modélisation statistique des quantités de précipitations Montants de sinistres dépendants Monte-Carlo, Méthode de Mortalité Multiplication Mutuelles Mutuelles de santé Mélange Méthode chain-Ladder Méthodes de simulation de Monte-Carlo Méthodes statistiques Nash, Variétés de Noyaux Optimisation des structures Opérateurs de transfert Ordre convexe Ordre stochastique Ordres stochastiques Performances des entreprises Phénomènes à queues lourdes Polynômes de Bernstein Prions Probabilités Probabilités de dépassements Problèmes extrémaux Processus de risque Processus empirique des copules Processus empiriques Processus empiriques Processus gaussiens Processus max-mélange Processus max-stable Processus max-stables Processus multivarié Processus mélangeant Processus stochastiques Protéines -- Agrégation Provisionnement stochastiques Précipitations Précipitations Précipitations Prédicteurs non paramétriques Prédictibilité des volatilités Quantiles extrêmes Rachat Responsabilité sociale des entreprises Responsabilité sociétale Risque Risque alimentaire Risque de crédit Risque de modèle Risque de réserve Sensibilité, Théorie de la Statistique bayésienne Statistique mathématique Statistique non paramétrique Théorie de la ruine Théorie des valeurs extrêmes Valeurs extrêmes, Théorie des Évaluation du risque

Véronique Maume-Deschamps a rédigé la thèse suivante :

Propriétés de mélange pour des systèmes dynamiques markoviens

par Véronique Maume-Deschamps sous la direction de Bernard Schmitt - Dijon

mathématiques

Soutenue en 1998

Véronique Maume-Deschamps a dirigé les 11 thèses suivantes :

Développement de mesures d'incertitudes pour le risque de modèle dans des contextes incluant de la dépendance stochastique

par Kévin Elie-Dit-Cosaque sous la direction de Véronique Maume-Deschamps - Lyon

Mathématiques appliquées

Soutenue le 13-11-2020

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Sur l’inférence statistique pour des processus spatiaux et spatio-temporels extrêmes

par Abdul-Fattah Abu-Awwad sous la direction de Véronique Maume-Deschamps et de Pierre Ribereau . - Lyon

Mathématiques appliquées

Soutenue le 20-06-2019

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Estimation de mesures de risque pour des distributions elliptiques conditionnées

par Antoine Usseglio-Carleve sous la direction de Véronique Maume-Deschamps et de Didier Rulliere . - Lyon

Mathématiques

Soutenue le 26-06-2018

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Sur l’évaluation statistique des risques pour les processus spatiaux

par Manaf Ahmed sous la direction de Céline Roget-Vial , Véronique Maume-Deschamps et de Pierre Ribereau . - Lyon

Mathématiques appliquées

Soutenue le 29-06-2017

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Mesures de risque multivariées et applications en science actuarielle

par Khalil Said sous la direction de Véronique Maume-Deschamps et de Didier Rulliere . - Lyon

Mathématiques appliquées

Soutenue le 02-12-2016

Quantification et méthodes statistiques pour le risque de modèle

par Ibrahima Niang sous la direction de Véronique Maume-Deschamps et de Areski Cousin . - Lyon

Mathématiques appliquées

Soutenue le 26-01-2016

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Modélisation de la dépendance et estimation du risque agrégé

par Andrés Cuberos sous la direction de Véronique Maume-Deschamps et de Esterina Masiello . - Lyon 1

Mathématiques appliquées

Soutenue le 18-12-2015

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Processus de risque : modélisation de la dépendance et évaluation du risque sous des contraintes de convexité

par Manel Kacem sous la direction de Stéphane Loisel et de Véronique Maume-Deschamps . - Lyon 1

Mathématiques appliquées

Soutenue le 20-03-2013

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Mélanges de GLMs et nombre de composantes : application au risque de rachat en Assurance Vie

par Xavier Milhaud sous la direction de Stéphane Loisel et de Véronique Maume-Deschamps . - Lyon 1

Mathématiques appliquées

Soutenue le 06-07-2012

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Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash et de modèle de risques avec dépendance

par Christophe Dutang sous la direction de Véronique Maume-Deschamps et de Stéphane Loisel . - Lyon 1

Mathématiques appliquées

Soutenue le 31-05-2012

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Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles

par Éléna Di Bernardino sous la direction de Véronique Maume-Deschamps et de Clémentine Prieur . - Lyon 1

Mathématiques appliquées

Soutenue le 08-12-2011

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Véronique Maume-Deschamps a été président de jury des 7 thèses suivantes :

Inférence statistique pour les mesures de risques extrêmes : Implication pour l'assurance des catastrophes naturelles

par Meryem Bousebata sous la direction de Stéphane Girard et de Geoffroy Enjolras . - Université Grenoble Alpes

Mathématiques appliquées

Soutenue le 30-03-2022

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Analyse de sensibilité fiabiliste en présence d'incertitudes épistémiques introduites par les données d'apprentissage

par Gabriel Sarazin sous la direction de Jérôme Morio et de Agnès Lagnoux . - Toulouse, ISAE

Mathématiques et Applications

Soutenue le 27-05-2021

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Contributions to the calibration and global sensitivity analysis of snow avalanche numerical models

par Maria Belen Heredia Guzman sous la direction de Nicolas Eckert et de Clémentine Prieur . - Université Grenoble Alpes

Sciences de la Terre et de l'Univers et de l'Environnement

Soutenue le 10-12-2020

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Modélisation de la dépendance entre pré-extrêmes

par Simon Chatelain sous la direction de Anne-Laure Fougères et de Johanna G. Nešlehová . - Lyon

Mathématiques

Soutenue le 17-12-2019

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Contributions à l'analyse de données fonctionnelles multivariées, application à l'étude de la locomotion du cheval de sport

par Amandine Schmutz sous la direction de Julien Jacques , Laurence Chèze et de Pauline Martin . - Lyon

Mathématiques

Soutenue le 15-11-2019

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Dépendance et événements extrêmes en théorie de la ruine : étude univariée et multivariée, problèmes d'allocation optimale

par Romain Biard sous la direction de Jean-Claude Augros et de Stéphane Loisel . - Lyon 1

Mathématiques appliquées

Soutenue le 07-10-2010

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Modèles de dépendance dans la théorie du risque

par Mathieu Bargès sous la direction de Jean-Claude Augros et de Étienne Marceau . - Lyon 1

Science actuarielle

Soutenue le 15-03-2010

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Véronique Maume-Deschamps a été rapporteur des 6 thèses suivantes :

Inférence statistique pour les mesures de risques extrêmes : Implication pour l'assurance des catastrophes naturelles

par Meryem Bousebata sous la direction de Stéphane Girard et de Geoffroy Enjolras . - Université Grenoble Alpes

Mathématiques appliquées

Soutenue le 30-03-2022

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Contributions to the calibration and global sensitivity analysis of snow avalanche numerical models

par Maria Belen Heredia Guzman sous la direction de Nicolas Eckert et de Clémentine Prieur . - Université Grenoble Alpes

Sciences de la Terre et de l'Univers et de l'Environnement

Soutenue le 10-12-2020

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Sur l'estimation de probabilités de queues multivariées

par Mohamed Néjib Dalhoumi sous la direction de Jean-Noël Bacro - Montpellier

Biostatistique

Soutenue le 25-09-2017

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Processus et indicateurs de risque en assurance non-vie et sécurité alimentaire

par Charles Tillier sous la direction de Patrice Bertail - Paris 10

Mathématiques appliquées et application des mathématiques

Soutenue le 19-06-2017

Developments in statistics applied to hydrometeorology : imputation of streamflow data and semiparametric precipitation modeling

par Patricia Tencaliec sous la direction de Clémentine Prieur et de Anne-Catherine Favre Pugin . - Université Grenoble Alpes (ComUE)

Mathématiques, Sciences et technologies de l'information, Informatique

Soutenue le 01-02-2017

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Contribution to the weak convergence of empirical copula process : contribution to the stochastic claims reserving in general insurance

par Przemyslaw Sloma sous la direction de Paul Deheuvels - Paris 6

Mathématiques Appliquées

Soutenue le 30-09-2014

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Véronique Maume-Deschamps a été membre de jury des 7 thèses suivantes :

Actifs immatériels et performances des entreprises : influence de la RSE sur les immatériels et les performances associées dans les mutuelles et les entreprises innovantes du CAC 40

par Jean De Dieu Kagambega sous la direction de Christian de Peretti - Lyon

Finance, Management

Soutenue le 17-09-2021

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Le prion sous toutes ses formes : modélisation mathématiques des processus d’agrégation et de conversion des protéines

par Paul Lemarre sous la direction de Laurent Pujo-Menjouet et de Suzanne S. Sindi . - Lyon

Mathématiques

Soutenue le 04-05-2021

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Three Essays on the Design, Pricing, and Hedging of Insurance Contracts

par Xiaoshan Su sous la direction de Olivier Le Courtois - Lyon

Sciences de gestion

Soutenue le 11-09-2019

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Traitement de la dépendance en analyse de sensibilité pour la fiabilité industrielle

par Nazih Benoumechiara sous la direction de Gérard Biau , Bertrand Michel et de Philippe Saint Pierre . - Sorbonne université

Mathématiques

Soutenue le 08-07-2019

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On the dynamic behavior of the worldwide sovereign Credit Default Swaps markets

par Saker Sabkha sous la direction de Christian de Peretti et de Dorra Hmaied . - Lyon

Sciences de gestion

Soutenue le 23-07-2018

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Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l'assurance vie en Afrique subsaharienne francophone : analyse et mesure des risques liés à la mortalité

par Aymric Kamega sous la direction de Frédéric Planchet - Lyon 1

Sciences de gestion

Soutenue le 14-12-2011

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Estimateurs fonctionnels récursifs et leurs applications à la prévision

par Aboubacar Amiri sous la direction de Delphine Blanke - Avignon