Actifs immatériels  Actuariat  Actuariat non-vie  Afrique  Agrégation des risques  Algorithme EM  Allocation de capital  Allocation du capital  Allocation optimale  Analyse de parcours  Analyse de sensibilité  Analyse des données  Analyse en composantes principales fonctionnelle multivariée  Analyse multivariée  Analyse numérique  Analyses de sensibilité  Analyses du discours  Approximation stochastique  Archimax copulas  Assurance -- Droit  Assurance -- Polices  Assurance -- Règlement des sinistres  Assurance contre les séismes  Assurance non-Vie  Assurance vie  Assurance vie participative  Assurance-vie -- Mathématiques  Assurance-vie  Attirance pour le risque  Aversion au risque  Avis d'expert  CIMA  Calcul d’équilibre de Nash généralisé  Capital immatériel  Capital-risque  Catastrophes naturelles  Changement de régime  Chaînes de Markov  Cheval -- Allures  Classification  Clustering  Co-clustering fonctionnel multivarié  Communication extra-financière  Compagnies d'assurances  Comportement client  Comportement de rachat  Contagion  Contrainte de convexité  Convergence faible  Copules  Copules empiriques  Copules et dépendance  Copules échiquier  Courbe de crédit  Courbe de taux  Courbes de niveau pour fonctions de répartition  Cours d'eau -- Débit  Credit Default Swaps  Cycles de marché  Distribution généralisée de Pareto étendue  Distribution à queue épaisse  Distributions elliptiques  Données fonctionnelles  Double limite stop- loss  Déduction des amortissements  Dépendance  Dépendance  Dépendance spatio-temporelle  Dépendance/Indépendance asymptotique  Effets de Shapley agrégés  Efficacité asymptotique  Entreprises innovantes du CAC 40  Environnement markovien  Erreur  Estimateur nonparamétrique par noyau  Estimateurs récursifs à noyau  Estimation conservative  Estimation de la VaR  Estimation de paramètres  Estimation de probabilités d'évènements rares  Estimation semi-paramétrique  Estimation, Théorie de l'  Expectiles  Experts d'assurances  Exploration de données  Extrapolation  Extrema convexes  Extrêmes  Extrêmes multivariés  Factorisation matricielle de Wiener-Hopf  Fiabilité -- Méthodes statistiques  Fiabilité des structures  Fonction de densité  Fonction régression  Fonctions à variation régulier  Forêts aléatoires  Forêts d'arbres de décision  Fλ-madogramme  GLM  Gestion des risques  Gestion du risque  Gradient boosting  Grandes entreprises  Hydrométéorologie  Imputation des débits  Incertitudes aléatoires et épistémiques  Indice de Sobol  Indice de contraste  Indices de Shapley orientés quantile  Indices de Sobol' agrégés  Inférence bayésienne  Inférence semiparametrique  Instruments dérivés de crédit  Intervalles de confiance  La théorie du risque  Marché financier  Marchés souverains mondiaux  Markov, Processus de -- Solutions numériques  Markov, Processus de  Mesure pseudo-Radiale  Mesure spectrale  Mesures de dépendance spatiale  Mesures de risque  Mesures de risque multivariées  Mesures spectrales  Modèle affine  Modèle de dépendance  Modèle fréquence/sévérité  Modèle à blocs latents  Modèles de régression dynamique  Modèles linéaires généralisés  Modèles mathématiques  Modèles numériques d'avalanche de neige  Modèles économétrique fractionnellement intégrés  Modèles économétriques  Modélisation de la dépendance  Modélisation de la dépendence  Modélisation statistique des quantités de précipitations  Montants de sinistres dépendants  Monte-Carlo, Méthode de  Mortalité  Mutuelles  Mutuelles de santé  Mélange  Méthode chain-Ladder  Méthodes de simulation de Monte-Carlo  Méthodes statistiques  Nash, Variétés de  Noyaux  Optimisation des structures  Opérateurs de transfert  Ordre convexe  Ordre stochastique  Ordres stochastiques  Performances des entreprises  Phénomènes à queues lourdes  Polynômes de Bernstein  Probabilités  Probabilités de dépassements  Problèmes extrémaux  Processus de risque  Processus empirique des copules  Processus empiriques  Processus empiriques  Processus gaussiens  Processus max-mélange  Processus max-stable  Processus max-stables  Processus multivarié  Processus mélangeant  Processus stochastiques  Provisionnement stochastiques  Précipitations  Précipitations  Précipitations  Prédicteurs non paramétriques  Prédictibilité des volatilités  Quantiles extrêmes  Rachat  Responsabilité sociale des entreprises  Responsabilité sociétale  Risque  Risque alimentaire  Risque de crédit  Risque de modèle  Risque de réserve  Risque de troisième degré  Risque financier  Risques alimentaires  Risques d'estimation  Réduction de la dimension  Régression expectile  Régression quantile  Réserves  Sensibilité, Théorie de la  Statistique mathématique  Théorie de la ruine  Théorie des valeurs extrêmes  Valeurs extrêmes, Théorie des  Évaluation du risque  

Véronique Maume-Deschamps a rédigé la thèse suivante :


Véronique Maume-Deschamps a dirigé les 11 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées
Soutenue le 26-01-2016
Thèse soutenue

Véronique Maume-Deschamps a été président de jury des 6 thèses suivantes :

Science actuarielle
Soutenue le 15-03-2010
Thèse soutenue

Véronique Maume-Deschamps a été rapporteur des 5 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées et application des mathématiques
Soutenue le 19-06-2017
Thèse soutenue


Véronique Maume-Deschamps a été membre de jury des 6 thèses suivantes :