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Marie-Claire Quenez a rédigé la thèse suivante :

Methodes de controle stochastique en finance

par Marie-Claire Quenez sous la direction de Nicole El Karoui - Paris 6

Probabilités

Soutenue en 1993

Marie-Claire Quenez a dirigé les 3 thèses suivantes :

Quelques liens entre la théorie de l'intégration non-additive et les domaines de la finance et de l'assurance

par Miryana Grigorova sous la direction de Marie-Claire Quenez - Paris 7

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2013

Quelques applications du contrôle stochastique aux risques de défaut et de liquidité

par Thomas Lim sous la direction de Marie-Claire Quenez - Paris 7

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2010

Financial models and price formation : applications to sport betting

par Benoît Jottreau sous la direction de Marie-Claire Quenez - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 30-11-2009

Marie-Claire Quenez a été président de jury de la thèse suivante :

Portfolio optimization in financial markets with partial information

par Sébastien Roland sous la direction de Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques

Soutenue le 07-01-2008

Marie-Claire Quenez a été rapporteur des 4 thèses suivantes :

Backward stochastic differential equations driven by Gaussian Volterra processes

par Habiba Knani sous la direction de Marco Dozzi et de Khalifa El Mabrouk . - Université de Lorraine

Mathématiques

Soutenue le 07-05-2020

Decoupled mild solutions of deterministic evolution problemswith singular or path-dependent coefficients, represented by backward SDEs

par Adrien Barrasso sous la direction de Francesco Russo et de Andrea Cosso . - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques fondamentales

Soutenue le 17-09-2018

Credit risk models under partial information

par Giorgia Callegaro sous la direction de Monique Jeanblanc et de Wolfgang J. Runggaldier . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 20-10-2010

Etude des taux d'intérêt long terme : analyse stochastique des processus ponctuels déterminantaux

par Isabelle Alice Camilier sous la direction de Nicole El Karoui et de Laurent Decreusefond . - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2010

Marie-Claire Quenez a été membre de jury des 2 thèses suivantes :

Some contributions of Bayesian and computational learning methods to portfolio selection problems

par Johann Nicolle sous la direction de Huyên Pham et de Carmine De Franco . - Université Paris Cité

Mathématiques. Mathématiques appliquées

Soutenue le 05-10-2020

Contributions au contrôle stochastique avec des espérances non linéaires et aux équations stochastiques rétrogrades

par Roxana Dumitrescu sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris 9

Sciences

Soutenue le 28-09-2015