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des thèses françaises
Sanae Loulidi
IdRefMots clés
FR
Régime switching
Matrices creuses
Contrôle stochastique
Modèles Markovcachés
Méthode d’itération sur les politiques
Smile de volatilité
Méthode BiCGstab(l)
Di?érences ?nies généralisées
Processus avec saut
Algorithme de "splitting"
Equation Hamilton Jacobi Bellman
Réplication optimale
Actions de sociétés
Modèles mathématiques
Marché financier
Processus stochastiques