Idris Kharroubi
Mots clés
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Processus stochastiques
Mathématiques financières
Équations aux dérivées partielles non linéaires
Contrôle stochastique
Équations différentielles stochastiques
Solutions de viscosité
Quantification optimale
Apprentissage profond
Réseaux de neurones
Modèles mathématiques
Equations aux dérivées partielles
Options (finances)
Équations aux dérivées partielles
Équations différentielles stochastiques rétrogrades
Grossissement de filtration
Equations aux dérivées partiels paraboliques non linéaires
Conditions aux bords de Neumann
Equations d'Hamilton Jacobi Bellman
Diffusion stochastique
Temps local