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Idris Kharroubi

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Mots clés

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Processus stochastiques
Mathématiques financières
Équations aux dérivées partielles non linéaires
Équations différentielles stochastiques
Solutions de viscosité
Quantification optimale
Contrôle stochastique
Options (finances)
Équations aux dérivées partielles
Équations différentielles stochastiques rétrogrades
Grossissement de filtration
Equations aux dérivées partiels paraboliques non linéaires
Conditions aux bords de Neumann
Equations d'Hamilton Jacobi Bellman
Diffusion stochastique
Temps local
Controle stochastique
Probleme martingale
Principe de la programmation dynamique
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Liste des thèses par rôle

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> theses.fr en Open Data
> API de theses.fr
> IdRef Identifiants et référentiels
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> Catalogue Sudoc
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> Guichet d'assistance ABESstp
> Global ETD Search - Les thèses électroniques dans le monde
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