Samuel Herrmann
Mots clés
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Équations différentielles stochastiques
Processus stochastiques
Mouvement brownien
Markov, Processus de
Processus auto-stabiliants
Mesures stationnaires
Systèmes dynamiques
Équation de McKean-Vlasov
Temps de sortie
Grandes déviations
Mesures invariantes
Temps d'atteinte
Processus de Markov
Martingales
Peacocks
Monotonie conditionnelle
Positivité totale d'ordre 2
Problème de Skorokhod
Plongement d'Azéma-Yor
Plongement de Bertoin-Le Jan