Algorithme d’Howard  Aléa moral  Approvisionnement  Calculs numériques  Commande impulsionnelle  Commande optimale  Commande, Théorie de la  Contrôle optimal  Contrôle stochastique avec observation partielle  Contrôles stochastiques  Décarbonation  EDPs  EDSR réfléchie à deux obstacles interconnectés  Equation de Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs  Equations Différentielles Stochastique Rétrogrades  Equations aux dérivées partielles stochastiques semi-linéaires  Equations d'Hamilton-Jacobi-Bellman  Equations differentielles stochastiques rétrogrades  Equations différentielles stochastiques progressives rétrogrades  Equations différentielles stochastiques rétrogrades  Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies  Equations intégro-différentielles à obstacles interconnectés  Estimation non-paramétrique  Expected Shortfall  Fonction de quantile  Fonctions exponentielles  Gestion du risque  Gestion stock  Hamilton-Jacobi, Équations de  Information incomplète  Instruments financiers  Inégalité de moment  Inégalités variationnelles  Jeu à somme nulle  Jeux différentiels  Jeux différentiels stochastiques de somme non nulle  Jeux différentiels stochastiques à information incomplète  Jeux stochastiques de somme nulle  Loi de Dirichlet  Marché des capacités électriques  Martingale et son maximum courant  Mesure  Mesures aléatoires  Mesures aléatoires et compensateurs  Module de continuité  Méthode de Perron  Méthode de point-fixe  Méthode de pénalisation  Normalité asymptotique  Optimisation mathématique  Options réelles  Partage du risque  Partenariat public-Privé  Partenariat public-privé  Point d'équilibre de Nash  Politique inspection  Principal-Agent  Probabilités  Processus de Dirichlet au sens faible  Processus de Lévy  Processus de Markov déterministes par morceaux  Processus empirique  Processus empiriques  Processus stochastiques  Recherche opérationnelle  Représentation de Bahadur  Risque de marché  Risque financier  Risque moral  Sobolev, Espaces de  Solutions de viscosité  Switching optimal  Switching optimal stochastique  Systèmes stochastiques  Théorie des jeux  Value at Risk  Variables faiblement dépendantes  Équations aux dérivées partielles  Équations aux dérivées partielles stochastiques  Équations différentielles  Équations différentielles stochastiques  Équations différentielles stochastiques rétrogrades  Équations intégrodifférentielles  

Saïd Hamadène a rédigé les 2 thèses suivantes :

Sciences appliquées
Soutenue en 1994
Thèse soutenue

Mathématiques. Probabilités
Soutenue en 1986
Thèse soutenue


Saïd Hamadène dirige actuellement les 2 thèses suivantes :

Mathématiques
En préparation depuis le 15-12-2017
Thèse en préparation


Saïd Hamadène a dirigé les 7 thèses suivantes :


Saïd Hamadène a été rapporteur des 2 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées
Soutenue le 25-11-2016
Thèse soutenue

Saïd Hamadène a été membre de jury des 3 thèses suivantes :