Algorithme d’Howard  Aléa moral  Analyse de régression  Approvisionnement  Approximation numérique  Calculs numériques  Commande impulsionnelle  Commande optimale  Commande, Théorie de la  Contrôle optimal  Contrôle stochastique avec observation partielle  Contrôles stochastiques  Décarbonation  EDPs  EDSR réfléchie à deux obstacles interconnectés  Equation de Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs  Equations Différentielles Stochastique Rétrogrades  Equations aux dérivées partielles  Equations aux dérivées partielles stochastiques semi-linéaires  Equations d'Hamilton-Jacobi-Bellman  Equations differentielles stochastiques rétrogrades  Equations différentielles stochastique rétrogrades  Equations différentielles stochastiques progressives rétrogrades  Equations différentielles stochastiques rétrogrades  Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies  Hamilton-Jacobi, Équations de  Jeux différentiels  Principal-Agent  Processus de Lévy  Processus stochastiques  Solutions de viscosité  Switching optimal  Équations aux dérivées partielles  Équations différentielles  Équations différentielles stochastiques  Équations différentielles stochastiques rétrogrades  

Saïd Hamadène a rédigé les 2 thèses suivantes :

Contribution aux jeux différentiels stochastiques

par Saïd Hamadène sous la direction de Jean-Pierre Lepeltier - Le Mans

Sciences appliquées

Soutenue en 1994

Contribution au contrôle impulsionnel en information partielle

par Saïd Hamadène sous la direction de Jean-Pierre Lepeltier - Paris 6

Mathématiques. Probabilités

Soutenue en 1986

Saïd Hamadène dirige actuellement la thèse suivante :

Équations différentielles doublement stochastiques et leurs liens avec les équations aux dérivées partielles stochastiques

par Manal Jakani sous la direction de Saïd Hamadène - Le Mans

Mathématiques

En préparation depuis le 13-11-2018

Saïd Hamadène a dirigé les 8 thèses suivantes :

Systems of PDEs and reflected BSDEs with interconnected obstacles and related optimal switching problems

par Sarra Neffati sous la direction de Saïd Hamadène et de Mohamed Mnif . - Le Mans

Mathématiques

Soutenue le 15-12-2021

Backward stochastic differential equations and applications : optimal switching, stochastic games, partial differential equations and mean-field

par Tingshu Mu sous la direction de Saïd Hamadène - Le Mans

Mathématiques

Soutenue le 15-10-2020

Problèmes de switching optimal, équations différentielles stochastiques rétrogrades et équations différentielles partielles intégrales.

par Xuzhe Zhao sous la direction de Saïd Hamadène - Le Mans

Mathématiques

Soutenue le 30-09-2014

Jeux différentiels stochastiques de somme non nulle et équations différentielles stochastiques rétrogrades multidimensionnelles

par Rui Mu sous la direction de Saïd Hamadène - Le Mans

Mathématiques

Soutenue le 26-09-2014

Value at risk et expected shortfall pour des données faiblement dépendantes : estimations non-paramétriques et théorèmes de convergences

par Ali Kabui sous la direction de Saïd Hamadène et de Samir Ben Hariz . - Le Mans

Mathématiques

Soutenue le 19-09-2012

Switching optimal et équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies

par Brahim El Asri sous la direction de Saïd Hamadène - Le Mans

Mathématiques

Soutenue en 2010

Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies et applications au problème d'investissement réversible et aux équations aux dérivées partielles

par Hao Wang sous la direction de Saïd Hamadène et de Anis Matoussi . - Le Mans

Mathématiques

Soutenue en 2009

Equations différentielles stochastiques rétrogrades et applications

par Ibtissam Hdhiri sous la direction de Saïd Hamadène - Le Mans

Mathématiques

Soutenue en 2006

Saïd Hamadène a été rapporteur des 3 thèses suivantes :

Application de la théorie des contrats à la régulation des marchés d'energie, et étude des lois jointes d'une martingale et son maximum courant

par Heythem Farhat sous la direction de Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 04-02-2021

I. Etude des EDDSRs surlinéaires II. Contrôle des EDSPRs couplées

par Ahmed Mtiraoui sous la direction de Khaled Bahlali et de Hédi Nabli . - Toulon

Mathématiques appliquées

Soutenue le 25-11-2016

Approximation par projections et simulations de Monte-Carlo des équations différentielles stochastiques rétrogrades

par Jean-Philippe Lemor sous la direction de Nicole El Karoui , Emmanuel Gobet et de Xavier Warin . - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2005

Saïd Hamadène a été membre de jury des 3 thèses suivantes :

Contrat optimal pour les partenariats public-privé avec aléa moral : une approche de contrôle stochastique

par Ishak Hajjej sous la direction de Caroline Hillairet et de Mohamed Mnif . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 24-09-2020

Représentation probabiliste d'équations HJB pour le contrôle optimal de processus à sauts, EDSR (équations différentielles stochastiques rétrogrades) et calcul stochastique.

par Elena Bandini sous la direction de Marco Fuhrman - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 07-04-2016

Jeux différentiels stochastiques à information incomplète

par Christine Grün sous la direction de Pierre Cardaliaguet et de Catherine Rainer . - Brest

Mathématiques

Soutenue le 21-09-2012