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des thèses françaises
Bruno Saussereau
IdRefMots clés
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Équations aux dérivées partielles stochastiques
Famille exponentielle naturelle
Mesure de Lévy modifiée
Caractérisation
Fonction variance généralisée
Simulation
Familles exponentielles (statistique)
Processus à mémoire longue
Processus non linéaires
Modèles FARIMA faibles
Modèles AR fractionnaires
Tests portmanteau de Ljung-Box et Box-Pierce
Estimateur spectral
Estimateur des moindres carrés
Convergence forte
Approche d'auto normalisation
Autocorrelation résiduelles
Mouvement brownien fractionnaire
Bruit gaussien fractionnaire
Modèles autorégressifs fractionnaires