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27 thèses soutenues ayant pour partenaire de recherche Laboratoire manceau de mathématiques
Extrait des plus récentes :

Systems of Reflected Generalized BSDEs, Systems of PDEs with oblique reflection and Neumann-Dirichlet type conditions, Optimal Switching and reflected SDEs in time-dependent convex domains

par Manal Jakani sous la direction de Saïd Hamadène et de Brahim Boufoussi . - Le Mans

Mathématiques appliquées
Soutenue le 13-06-2023
thèse

Utility Maximization Problem with Uncertainty and Stochastic Algorithms for Systemic Risk Measures

par Achraf Tamtalini sous la direction de Anis Matoussi et de Sarah Kaakai . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 02-12-2022
thèse

Stochastic control and applications : Mean field types and dynamic utilities

par Chefia Ziri sous la direction de Anis Matoussi , Mohamed Mnif et de Mohamed Mrad . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 04-10-2022
thèse

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Systems of PDEs and reflected BSDEs with interconnected obstacles and related optimal switching problems

par Sarra Neffati sous la direction de Saïd Hamadène et de Mohamed Mnif . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 15-12-2021
thèse

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Statistique asymptotique de certaines séries chronologiques à mémoire

par Marius Soltane sous la direction de Alexandre Brouste et de Frédéric Proïa . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 10-11-2020
thèse

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Backward stochastic differential equations and applications : optimal switching, stochastic games, partial differential equations and mean-field

par Tingshu Mu sous la direction de Saïd Hamadène - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 15-10-2020
thèse

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Contributions to quadratic backward stochastic differential equations with jumps and applications

par Rym Salhi sous la direction de Anis Matoussi et de Habib Ouerdiane . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 25-09-2019
thèse

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Some contributions to backward stochastic differential equations and applications

par Arij Manai sous la direction de Anis Matoussi et de Habib Ouerdiane . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 19-09-2019
thèse

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Asymptotic study of covariance operator of fractional processes : analytic approach with applications

par Dmytro Marushkevych sous la direction de Marina Kleptsyna , Yuliya S. Mishura et de Alexandre, François, Roland Popier . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 22-05-2019
thèse

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Contributions to second order reflected backward stochastic differentials equations

par Fanny Larissa Noubiagain Chomchie sous la direction de Anis Matoussi et de Laurent Denis . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 20-09-2017
thèse

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Deux problèmes d’estimation statistique pour les processus stochastiques

par Samvel Gasparyan sous la direction de Yuri A. Kutoyants et de Victor Ohanyan . - Le Mans

Mathématiques et leurs interactions
Soutenue le 12-12-2016
thèse

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Estimation paramétriques et tests d'hypothèses pour des modèles avec plusieurs ruptures d'un processus de poisson

par Alioune Top sous la direction de Yuri A. Kutoyants et de Ali Souleymane Dabye . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 20-06-2016
thèse

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Tests d'ajustement pour des processus stochastiques dans le cas de l'hypothèse nulle paramétrique

par Maroua Ben Abdeddaiem sous la direction de Yuri A. Kutoyants et de Hédi Nabli . - Le Mans

Mathématiques appliquées
Soutenue le 11-05-2016
thèse

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Estimation des paramètres pour les séquences de Markov avec application dans des problèmes médico-économiques

par Anastasiia Motrunich sous la direction de Yuri A. Kutoyants et de Franck Maunoury . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 28-09-2015
thèse

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Quelques résultats sur les équations rétrogrades et équations aux dérivées partielles stochastiques avec singularités.

par Lambert Piozin sous la direction de Anis Matoussi et de Alexandre, François, Roland Popier . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 23-06-2015
thèse

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Numerical Computations for Backward Doubly Stochastic Differential Equations and Nonlinear Stochastic PDEs

par Achref Bachouch sous la direction de Anis Matoussi et de Mohamed Mnif . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 01-10-2014
thèse

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Problèmes de switching optimal, équations différentielles stochastiques rétrogrades et équations différentielles partielles intégrales.

par Xuzhe Zhao sous la direction de Saïd Hamadène - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 30-09-2014
thèse

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Analyse statistique de quelques modèles de processus de type fractionnaire

par Chunhao Cai sous la direction de Marina Kleptsyna et de Alexandre Brouste . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 18-04-2014
thèse

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Tests d'hypothèses pour les processus de Poisson dans les cas non réguliers

par Lin Yang sous la direction de Yuri A. Kutoyants et de Sergueï Dachian . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 22-01-2014
thèse

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Problèmes Statistiques pour les EDS et les EDS Rétrogrades

par Li Zhou sous la direction de Yuri A. Kutoyants - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 28-03-2013
thèse

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Value at risk et expected shortfall pour des données faiblement dépendantes : estimations non-paramétriques et théorèmes de convergences

par Ali Kabui sous la direction de Saïd Hamadène et de Samir Ben Hariz . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue le 19-09-2012
thèse

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Switching optimal et équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies

par Brahim El Asri sous la direction de Saïd Hamadène - Le Mans

Mathématiques
Soutenue en 2010
thèse

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Test d'ajustement d'un processus de diffusion ergotique à changement de régime

par Anis Gassem sous la direction de Yuri A. Kutoyants et de Marina Kleptsyna . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue en 2010
thèse

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Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies et applications au problème d'investissement réversible et aux équations aux dérivées partielles

par Hao Wang sous la direction de Saïd Hamadène et de Anis Matoussi . - Le Mans

Mathématiques
Soutenue en 2009
thèse

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Equations différentielles stochastiques rétrogrades et applications

par Ibtissam Hdhiri sous la direction de Saïd Hamadène - Le Mans

Mathématiques
Soutenue en 2006
thèse

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Sur une classe d'équations aux dérivées partielles stochastiques

par Bruno Saussereau sous la direction de Vlad Bally - Le Mans

Mathématiques
Soutenue en 2001
thèse

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Une approche vers la description et l'identification d'une classe de champs aléatoires

par Sergueï Dachian sous la direction de Yuri A. Kutoyants et de Denis Bosq . - Paris 6

Mathématiques
Soutenue en 1999
thèse

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