Ahmed Kebaier
Mots clés
FR |
EN
Monte-Carlo, Méthode de
Modèle de Heston
Théorème de la limite centrale
Risque financier
Mathématiques financières
Processus stochastiques
Équations différentielles stochastiques
Schéma d'Euler
Lévy, Processus de
Euler, Équations d'
Quadratic rough Heston
Volatilité rugueuse
Apprentissage profond
Market making
Universalité
Filtrage de nouvelles
Volatilité (finances)
Monte Carlo multi-Niveaux
Marge Initiale
Risk management