Arturo Kohatsu-Higa
IdRefMots clés
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Équations différentielles stochastiques
Lévy, Processus de
Malliavin, Calcul de
EDOs mal posées
Estimées de Schauder pour opérateurs intégro-Différentiels
Solutions faibles via régularisations
Méthodes de la parametrix
Équations dégénérées de Kolmogorov
Équations différentielles
Kolmogorov, Équation de
Calcul de Malliavin
Analyse stochastique
Processus de Lévy
Processus de McKean-Vlasov
Champ moyen
Propagation du chaos
Formule d’Itô le long d’un flot de mesures
Théorie du champ moyen
Normalité asymptotique locale (LAN)
Estimation de paramètres