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Romuald Elie a rédigé la thèse suivante :

Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique

par Romuald Elie sous la direction de Nizar Touzi - Paris 9

Mathématiques appliquées
Soutenue en 2006
Thèse soutenue

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Romuald Elie dirige actuellement les 5 thèses suivantes :

Apports de la théorie des Jeux pour l’apprentissage par renforcement Multi-agent

par Paul Muller sous la direction de Chi Tran et de Romuald Elie . - Université Gustave Eiffel

Mathématiques
En préparation depuis le 03-03-2020
Thèse en préparation

Apprentissage par renforcement dans les jeux à champ moyen

par Sarah Perrin sous la direction de Olivier Pietquin et de Romuald Elie . - Université de Lille (2022-….)

Informatique et applications
En préparation depuis le 04-11-2019
Thèse en préparation

Génération de séries temporelles, et apprentissage par renforcement

par Carl Remlinger sous la direction de Romuald Elie et de Sophie Laruelle . - Université Gustave Eiffel

Mathématiques
En préparation depuis le 02-07-2019
Thèse en préparation

Soutenance prévue le 19-05-2022

Apprentissage semi-supervisé pour des problèmes pratiques: précision, robustesse et équité

par François Hu sous la direction de Caroline Hillairet et de Romuald Elie . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées
En préparation depuis le 01-04-2019
Thèse en préparation

Applications du transport optimal à l’apprentissage supervisé

par Ahmed Zaoui sous la direction de Romuald Elie , Mohamed Hebiri et de Christophe Denis . - Université Gustave Eiffel

Mathématiques
En préparation depuis le 01-10-2018
Thèse en préparation


Romuald Elie a dirigé les 3 thèses suivantes :

Artificial intelligence algorithms in quantitative finance

par Sébastien Mollaret sous la direction de Romuald Elie - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 21-01-2021
Thèse soutenue

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Interactions and incitatives : between contract theory and mean-field games

par Emma Hubert sous la direction de Romuald Elie et de Dylan Possamaï . - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 10-12-2020
Thèse soutenue

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Algorithmes de machine learning en assurance : solvabilité, textmining, anonymisation et transparence

par Antoine Ly sous la direction de Romuald Elie - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 19-11-2019
Thèse soutenue

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Romuald Elie a été président de jury des 3 thèses suivantes :

Mean field games : numerical methods and case of risk-averse agents

par Pierre Lavigne sous la direction de Frédéric Bonnans et de Laurent Pfeiffer . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées
Soutenue le 03-12-2021
Thèse soutenue

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Martingales sur les variétés de valeur terminale donnée

par Jonathan Harter sous la direction de Marc Arnaudon - Bordeaux

Mathématiques Pures
Soutenue le 05-06-2018
Thèse soutenue

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Calcul fonctionnel non-anticipatif et applications aux processus stochastiques

par Yi Lu sous la direction de Rama Cont - Paris 6

Mathématiques
Soutenue le 06-12-2017
Thèse soutenue

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Romuald Elie a été rapporteur des 11 thèses suivantes :

Quantifying uncertainty in asset management : Kernel methods and statistical fluctuations

par Linda Chamakh sous la direction de Emmanuel Gobet et de Zoltán Szabó . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées
Soutenue le 31-08-2021
Thèse soutenue

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Machine Learning Based Risk Aversion

par Timothée Sohm-Queron sous la direction de Tristan Cazenave et de Arnaud de Servigny . - Université Paris sciences et lettres

Informatique
Soutenue le 02-11-2020
Thèse soutenue

De l'usage des statistiques pour le pilotage et la régulation des risques en assurance : les limites de l'approche adoptée par Solvabilité 2

par Sylvestre Frézal sous la direction de Hélène Rainelli-Weiss et de Patrick Roger . - Strasbourg

Sciences de gestion
Soutenue le 25-09-2020
Thèse soutenue

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Study of numerical methods for partial hedging and switching problems with costs uncertainty

par Cyril Bénézet sous la direction de Jean-François Chassagneux - Université Paris Cité

Mathématiques. Mathématiques appliquées
Soutenue le 05-11-2019
Thèse soutenue

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Numerical methods and deep learning for stochastic control problems and partial differential equations

par Come Huré sous la direction de Huyên Pham et de Frédéric Abergel . - Sorbonne Paris Cité

Mathématiques. Mathématiques appliquées
Soutenue le 27-06-2019
Thèse soutenue

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Contrôle Stochastique Impulsionnel avec Incertitude en Finance et en Assurance

par Nicolas Baradel sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris Sciences et Lettres (ComUE)

Sciences
Soutenue le 20-12-2018
Thèse soutenue

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Contrôle stochastique sur les réseaux

par Isaac Wahbi sous la direction de Pierre Cardaliaguet et de Idris Kharroubi . - Paris Sciences et Lettres (ComUE)

Mathématiques
Soutenue le 14-12-2018
Thèse soutenue

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Applications of artificial intelligence in e-commerce and finance

par Yang Jiao sous la direction de Walid Ben Ameur - Evry, Institut national des télécommunications

Informatique
Soutenue le 07-09-2018
Thèse soutenue

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Exemples de restauration d’unicité et de sélection d’équilibres dans les jeux à champ moyen

par Rinel Foguen Tchuendom sous la direction de François Delarue - Université Côte d'Azur (ComUE)

Mathématiques
Soutenue le 25-06-2018
Thèse soutenue

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Modélisation stochastique des marchés financiers et optimisation de portefeuille

par Maxime Bonelli sous la direction de Mireille Bossy - Université Côte d'Azur (ComUE)

Mathématiques
Soutenue le 08-09-2016
Thèse soutenue

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Malliavin calculus for Markov chains and counterparty risk

par Tuyet Mai Nguyen sous la direction de Stéphane Crépey et de Laurent Denis . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées
Soutenue le 24-08-2015
Thèse soutenue

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Romuald Elie a été membre de jury des 7 thèses suivantes :

Ambient Assisted Living with Deep Learning

par Erinc Merdivan sous la direction de Matthieu Geist - CentraleSupélec

Informatique (STIC)
Soutenue le 17-12-2019
Thèse soutenue

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Valorisation des ajustements Xva : de l’exposition espérée aux risques adverses de corrélation

par Marouan Iben Taarit sous la direction de Bernard Lapeyre - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 08-01-2018
Thèse soutenue

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Nouveaux paradigmes en dynamique de populations hétérogènes : modélisation trajectorielle, agrégation, et données empiriques

par Sarah Kaakai sous la direction de Nicole El Karoui - Paris 6

Mathématiques appliquées
Soutenue le 13-12-2017
Thèse soutenue

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Contributions au contrôle stochastique avec des espérances non linéaires et aux équations stochastiques rétrogrades

par Roxana Dumitrescu sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris 9

Sciences
Soutenue le 28-09-2015
Thèse soutenue

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Modélisation et analyse statistique de la formation des prix à travers les échelles, Market impact

par Relu Adrian Iuga sous la direction de Marc Hoffmann - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 11-12-2014
Thèse soutenue

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Contributions to decomposition methods in stochastic optimization

par Vincent Leclere sous la direction de Michel De Lara - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 25-06-2014
Thèse soutenue

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Processus de Lévy et options américaines

par Aych Bouselmi sous la direction de Damien Lamberton - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 11-12-2013
Thèse soutenue

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