Alexandre Brouste
IdRefMots clés
FR |
EN
Mouvement brownien fractionnaire
Estimation, Théorie de l'
Bruit aléatoire, Théorie du
Bruit gaussien fractionnaire
Méthode de filtrage des sauts
Équations différentielles stochastiques
Vitesse de convergence (analyse numérique)
Théorie ergodique
Malliavin, Calcul de
Estimation de paramètres
Variations quadratiques
Autosimilarité
Multifractales
Fourier, Séries de
Ondelettes
Mesures de risque
Mesures de dépendance spatiale
Processus gaussiens
Processus max-stables
Processus max-mélange