Benjamin Jourdain
Mots clés
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Équations différentielles stochastiques
Processus stochastiques
Méthode de Monte-Carlo
Probabilités
Équations aux dérivées partielles
Processus de Lévy
Modèles mathématiques
Transport optimal de mesure
Propagation du chaos
Finance robuste
Apprentissage profond
Calibration
Mathématiques
Optimisation mathématique
Finances -- Modèles mathématiques
Simulation
Volatilité (finances)
Théorème de la limite centrale
Transport optimal martingale
Simulation exacte