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Benjamin Jourdain a rédigé la thèse suivante :

Sur l'interprétation probabiliste de quelques équations aux dérivées partielles non linéaires

par Benjamin Jourdain sous la direction de Sylvie Méléard - Marne-la-vallée, ENPC

Sciences et techniques communes
Soutenue en 1998
Thèse soutenue


Benjamin Jourdain dirige actuellement les 3 thèses suivantes :

Transport optimal martingale et applications financières

par Kexin Shao sous la direction de Agnès Sulem et de Benjamin Jourdain . - Université Paris sciences et lettres

Sciences
En préparation depuis le 31-08-2021
Thèse en préparation

Modélisation de la dépendance dans les scénarios économiques en assurance

par Hervé Andres sous la direction de Benjamin Jourdain - Marne-la-vallée, ENPC

Mathématiques
En préparation depuis le 15-06-2021
Thèse en préparation

Théorème de la limite centrale pour des fonctionnelles non linéaires de la mesure empirique de variables aléatoires corrélées

par Roberta Flenghi sous la direction de Benjamin Jourdain - Marne-la-vallée, ENPC

Mathématiques
En préparation depuis le 01-01-2021
Thèse en préparation


Benjamin Jourdain a dirigé les 13 thèses suivantes :

Matrices de covariance : diffusions, probabilités libres, et apprentissage profond

par Ezechiel Kahn sous la direction de Benjamin Jourdain et de Djalil Chafaï . - Marne-la-vallée, ENPC

Mathématiques
Soutenue le 05-07-2021
Thèse soutenue

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Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale

par William Margheriti sous la direction de Benjamin Jourdain - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 17-12-2020
Thèse soutenue

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Analyse de l'erreur faible de discrétisation en temps et en particules d'équations différentielles stochastiques non linéaires au sens de McKean

par Oumaima Bencheikh sous la direction de Benjamin Jourdain - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 22-10-2020
Thèse soutenue

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Etude théorique et numérique de problèmes non linéaires au sens de McKean en finance

par Alexandre Zhou sous la direction de Benjamin Jourdain - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 17-10-2018
Thèse soutenue

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Ninomiya-Victoir scheme : strong convergence, asymptotics for the normalized error and multilevel Monte Carlo methods

par Anis Al Gerbi sous la direction de Benjamin Jourdain et de Emmanuelle Clément . - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 10-10-2016
Thèse soutenue

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Comportements en temps long et à grande échelle de quelques dynamiques de collision.

par Julien Reygner sous la direction de Benjamin Jourdain et de Lorenzo Zambotti . - Paris 6

Mathématiques
Soutenue le 24-11-2014
Thèse soutenue

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Modélisation mathématique et simulation du trafic routier : analyse statistique de modèles d'insertion et simulation probabiliste d'un modèle cinétique

par Jyda Mint Moustapha sous la direction de Benjamin Jourdain - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 13-11-2014
Thèse soutenue

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Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités

par Maxence Jeunesse sous la direction de Benjamin Jourdain - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 29-01-2013
Thèse soutenue

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Étude probabiliste de systèmes de particules en interaction : applications à la simulation moléculaire

par Raphaël Roux sous la direction de Benjamin Jourdain et de Tony Lelièvre . - Paris Est

Mathématiques appliquées et applications des mathématiques
Soutenue le 06-12-2010
Thèse soutenue

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Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance

par Mohamed Sbaï (Sbai) sous la direction de Benjamin Jourdain - Paris Est

Mathematiques
Soutenue le 25-11-2009
Thèse soutenue

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Modélisation en risque crédit : calibration et discrétisation de modèles financiers

par Aurélien Alfonsi sous la direction de Benjamin Jourdain - Marne-la-vallée, ENPC

Mathématiques aplliquées. Probabilié
Soutenue en 2006
Thèse soutenue

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Modèles multi-échelles pour les fluides viscoélastiques

par Tony Lelièvre sous la direction de Benjamin Jourdain et de Claude Le Bris . - Marne-la-vallée, ENPC

Mathématiques appliquées
Soutenue en 2004
Thèse soutenue

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Calibration de modèles financiers par minimisation d'entropie relative et modèles avec sautsbTexte imprimé

par Anh Laurent Nguyen sous la direction de Benjamin Jourdain - Marne-la-vallée, ENPC

Mathématiques. Informatique
Soutenue en 2003
Thèse soutenue


Benjamin Jourdain a été président de jury des 4 thèses suivantes :

Numerical methods by optimal quantization in finance

par Thibaut Montes sous la direction de Gilles Pagès et de Vincent Lemaire . - Sorbonne université

Probabilités
Soutenue le 24-06-2020
Thèse soutenue

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Processus de diffusion sur l’espace de Wasserstein : modèles coalescents, propriétés de régularisation et équations de McKean-Vlasov

par Victor Marx sous la direction de François Delarue - Université Côte d'Azur (ComUE)

Mathématiques
Soutenue le 25-10-2019
Thèse soutenue

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Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation

par Khaled Salhi sous la direction de Madalina Deaconu et de Antoine Lejay . - Université de Lorraine

Mathématiques
Soutenue le 05-12-2016
Thèse soutenue

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Une équation stochastique avec sauts censurés liée à des PDMP à plusieurs régimes

par Victor Rabiet sous la direction de Vlad Bally - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 23-06-2015
Thèse soutenue

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Benjamin Jourdain a été rapporteur des 11 thèses suivantes :

Approximation et réduction de modèle pour les équations aux dérivées partielles avec interprétation probabiliste

par Arthur Macherey sous la direction de Anthony Nouy , Marie Billaud et de Clémentine Prieur . - Ecole centrale de Nantes

Mathématiques et leurs interactions
Soutenue le 28-06-2021
Thèse soutenue

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Optimal Quantization : Limit Theorem, Clustering and Simulation of the McKean-Vlasov Equation

par Yating Liu sous la direction de Gilles Pagès - Sorbonne université

Mathématiques appliquées
Soutenue le 03-12-2019
Thèse soutenue

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Asymptotic methods for option pricing in finance

par David Krief sous la direction de Peter Tankov et de Zorana Grbac . - Sorbonne Paris Cité

Mathématiques. Mathématiques appliquées
Soutenue le 27-09-2018
Thèse soutenue

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Transport optimal de martingale multidimensionnel.

par Hadrien De march sous la direction de Nizar Touzi - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées
Soutenue le 29-06-2018
Thèse soutenue

Accéder en ligne

Analyse stochastique pour la simulation de particules lagrangiennes : application aux collisions de particules colloïdes

par Radu Maftei sous la direction de Mireille Bossy et de Jean-Pierre Minier . - Université Côte d'Azur (ComUE)

Mathématiques
Soutenue le 14-12-2017
Thèse soutenue

Accéder en ligne

Théorèmes limites pour estimateurs Multilevel avec et sans poids. Comparaisons et applications

par Daphné Giorgi sous la direction de Gilles Pagès - Paris 6

Mathématiques appliquées
Soutenue le 02-06-2017
Thèse soutenue

Accéder en ligne

Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média

par Victor Reutenauer sous la direction de Denis Talay et de Gilles Pagès . - Université Côte d'Azur (ComUE)

Mathématiques
Soutenue le 22-03-2017
Thèse soutenue

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Représentation probabiliste de type progressif d'EDP nonlinéaires nonconservatives et algorithmes particulaires.

par Anthony Le cavil sous la direction de Francesco Russo - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées
Soutenue le 09-12-2016
Thèse soutenue

Méthodes de Monte-Carlo pour les diffusions discontinues : application à la tomographie par impédance électrique

par Thi Quynh Giang Nguyen sous la direction de Sylvain Maire - Aix-Marseille

Mathématiques
Soutenue le 19-10-2015
Thèse soutenue

Non-parametric model calibration in finance

par Rémi Tachet des combes sous la direction de Frédéric Abergel - Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris

Mathématiques appliquées aux systèmes
Soutenue le 06-10-2011
Thèse soutenue

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Incertitude de modèle en finance : mesures de risque et calibration de modèle

par Romain Deguest sous la direction de Rama Cont - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées
Soutenue en 2009
Thèse soutenue


Benjamin Jourdain a été membre de jury des 8 thèses suivantes :

Étude des modèles stochastique et déterministe de Keller-Segel

par Yoan Tardy sous la direction de Nicolas Fournier - Sorbonne université

Mathématiques
Soutenue le 29-06-2023
Thèse soutenue

Estimation statistique pour les dynamiques collectives

par Laetitia Della Maestra sous la direction de Marc Hoffmann - Université Paris sciences et lettres

Mathematiques
Soutenue le 30-11-2022
Thèse soutenue

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Développement d’une méthode Monte Carlo quantique à fragments pour de grands systèmes

par Antoine Bienvenu sous la direction de Julien Toulouse et de Roland Assaraf . - Sorbonne université

Chimie physique
Soutenue le 04-07-2022
Thèse soutenue

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Théorèmes limites pour la méthode MLMC pour plusieurs modèles : processus exponentiel Lévy, EDS dirigée par un processus de Lévy à sauts purs et processus de diffusion avec une approximation antithétique

par Thi Bao Trâm Ngô sous la direction de Mohamed Ben Alaya et de Ahmed Kebaier . - Paris 13

Mathematiques
Soutenue le 09-07-2021
Thèse soutenue

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Stochastic numerical methods for Piecewise Deterministic Markov Processes : applications in Neuroscience

par Nicolas Thomas sous la direction de Michèle Thieullen et de Vincent Lemaire . - Sorbonne université

Mathématiques appliquées
Soutenue le 20-06-2019
Thèse soutenue

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Homogénéisation d’équations de Hamilton-Jacobi et applications au trafic routier

par Jérémy Firozaly sous la direction de Cyril Imbert et de Régis Monneau . - Paris Est

Mathématiques
Soutenue le 15-12-2017
Thèse soutenue

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Analyse des modèles particulaires de Feynman-Kac et application à la résolution de problèmes inverses en électromagnétisme

par François Giraud sous la direction de Pierre Del Moral et de Pierre Minvielle . - Bordeaux 1

Mathématiques
Soutenue le 29-05-2013
Thèse soutenue

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Méthodes particulaires et applications en finance

par Peng Hu sous la direction de Pierre Del Moral - Bordeaux 1

Mathématiques appliquées
Soutenue le 21-06-2012
Thèse soutenue

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