Algorithmes génétiques  Analyse de l'erreur faible  Analyse financière  Apprentissage automatique  Approximation Smoluchowski-Kramers  Approximation, Théorie de l'  Arrêt optimal  Calcul de Malliavin  Calculs d'énergies libres  Calibration  Caractérisation de la convergence Wasserstein  Chaos  Circulation  Classification non supervisée  Colloïdes  Commande, Théorie de la  Comportement en temps long  Contrôle optimal stochastique  Contrôle stochastique  Convergence  Convergence forte  Convergence stable en loi  Couplages martingale  Coupled system  Diffusion de Wasserstein  Diffusions non linéaires au sens de McKean  Différences finies stochastiques  Distance de Wasserstein  Dividendes  Dualité  Dépendance en finance  Déphasage  Développement d'erreur faible  Développements asymptotiques  EDS non linéaires au sens de McKean  Edsr  Entropie  Enveloppe de Snell  Equation de diffusion  Equations Différentielles Stochastiques de type McKean  Equations aux Dérivées Partielles Nonlinéaires  Equations aux dérivées partielles  Erreur faible  Espace de Wasserstein  Estimateurs biaisés  Estimation de distribution  Estimée d'erreur forte  Euler, Équations d' -- Solutions numériques  Euler, Équations d'  Finance robuste  Finances -- Modèles mathématiques  Fluide polymérique  Fonctionnelle nonlinéaire de type Feynman-Kac  Formule de Bismut-Elworthy  Formule de Feynman-Kac  Formules de Feynman-Kac  Frontière d\'exercice  Gestion de portefeuille  Gestion du risque  Grandes déviations  Hamilton-Jacobi  Hamilton-Jacobi, Équations de  Hodgkin-Huxley  Homogénéisation  Homogénéisation  Indexation automatique  Indexation d'images  Indices boursiers  Interaction à champ moyen  Interprétation probabiliste des équations aux dérivées partielles  Inégalités de concentration exponentielles  Lagrange, Espaces de  Laplacien  Lemme de Neyman-Pearson  Loi Forte des Grands Nombres  Loi des grands nombres  Lois de conservation hyperboliques  Lois puissances  Lévy, Processus de  Magnetohydrodynamic  Magnétohydrodynamique  Malliavin, Calcul de  Marche sur les sphères  Marché financier  Marché incomplet  Markov, Processus de  Martingale  Martingales  Mathématiques  Mathématiques financières -- Solutions numériques  Mathématiques financières  Mesures de probabilités  Modèle  Modèle cinétique  Modèle d'indice boursier  Modèle d'insertion  Modèle logit  Modèles affines  Modèles de Markov cachés  Modèles de portefeuille  Modèles mathématiques  Modèles économétriques  Monte carlo method  Monte-Carlo  Monte-Carlo, Méthode de  Morris-Lecar  Multi Level Monte Carlo  Multilevel Monte Carlo  Multilevel Monte Carlo Randomisé  Multilevel Monte Carlo avec poids  Multiscale problem  Méthode de Monte Carlo  Méthode de Monte-Carlo  Méthode de particule  Méthode de particules  Méthodes asymptotiques  Méthodes de Monte Carlo en chimie quantique  Méthodes de Monte Carlo multi-Pas  Méthodes particulaires  Méthodes particulaires  Neurosciences  Nombres, Théorie probabiliste des  Notion de solution faible  Numérique  Optimisation mathématique  Options  Options Américaines  Options américaines  Ordre convexe  Partial differential equations  Particules  Particules coalescentes  Passage micro-Macro  Pdmp  Polymeric fluid  Presque périodicité  Pricing d’option américaine  Probabilités  Problème d'optimisation  Problème multi-échelles  Problèmes aux limites non linéaires  Problèmes inverses  Processus  Processus de Lévy  Processus de sauts  Processus stochastiques  Processus à sauts  Programmation dynamique  Propagation du Chaos  Propagation du chaos  Propriétés de régularisation  Quantificateurs  Quantification  Quantification optimale  Représentation probabiliste  Restauration de l'unicité  Risque de crédit  Risque de marché  Risque financier  Récurrent au sens de Harris  Réduction de variance  Réflexion spéculaire  Schéma d'Euler-Maruyama  Schéma de Ninomiya-Victoir  Schéma de discrétisation  Schémas de discrétisarion  Schémas de discrétisation d'Euler  Schémas de discrétisation de Milstein  Sensibilité par Malliavin  Simulation  Simulation de l’équation de Mckean-Vlasov  Simulation exacte  Simulation trajectorielle exacte  Simulation, Méthodes de  Stabilité  Stochastic differential equations  Structure locale  Système Lagrangien  Système couplé  Système de particules  Système de particules en interaction  Systèmes Particulaires  Systèmes de particules en interaction  Systèmes de particules en intéraction  Systèmes hyperboliques  Systèmes mésoscopiques  Taux stochastiques  Techniques de réduction de variance  Temps de réaction  Thinning  Théorème Central Limite  Théorème de la limite centrale  Théorèmes d'unicité  Tomographie par impédance électrique  Trafic routier  Transformée de Fourier rapide  Transport optimal  Transport optimal de mesure  Transport optimal martingale  Équations aux dérivées partielles  Équations différentielles stochastiques  

Benjamin Jourdain a rédigé la thèse suivante :


Benjamin Jourdain dirige actuellement la thèse suivante :


Benjamin Jourdain a dirigé les 12 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées et applications des mathématiques
Soutenue le 06-12-2010
Thèse soutenue


Benjamin Jourdain a été président de jury des 3 thèses suivantes :


Benjamin Jourdain a été rapporteur des 10 thèses suivantes :

Mathématiques. Mathématiques appliquées
Soutenue le 27-09-2018
Thèse soutenue
Mathématiques appliquées
Soutenue le 29-06-2018
Thèse soutenue

Mathématiques appliquées aux systèmes
Soutenue le 06-10-2011
Thèse soutenue


Benjamin Jourdain a été membre de jury des 4 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées
Soutenue le 21-06-2012
Thèse soutenue