Benjamin Jourdain
Mots clés
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Équations différentielles stochastiques
Processus stochastiques
Monte-Carlo, Méthode de
Probabilités
Équations aux dérivées partielles
Processus de Lévy
Lévy, Processus de
Propagation du chaos
Finance robuste
Apprentissage profond
Calibration
Mathématiques
Optimisation mathématique
Simulation
Modèles mathématiques
Volatilité (finances)
Théorème de la limite centrale
Transport optimal martingale
Transport optimal de mesure
Simulation exacte