Vlad Bally
Mots clés
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Calcul de Malliavin
Équations différentielles stochastiques
Volatilité (finances)
Équations aux dérivées partielles stochastiques
Equations différentielles Stochastiques
Mathématiques financières
Estimation de densités
Volatilité stochastique
Volatilité implicite
Probabilités
Méthode de Monte-Carlo
Processus de sauts
Pdmp
Récurrent au sens de Harris
Processus de Markov
Analyse stochastique
Théorèmes des limites (théorie des probabilités)
Hypoellipticité
Diffusion
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