Caroline Hillairet
Caroline Hillairet a rédigé la thèse suivante :
Equilibres sur un marché financier avec asymétrie d'information et discontinuité des prix
par Caroline Hillairet sous la direction de Monique Pontier - Toulouse 3
Mathématiques. Probabilités
Soutenue en 2004
Caroline Hillairet a dirigé les 2 thèses suivantes :
Semi-supervised learning in insurance : fairness and active learning
par François Hu sous la direction de Caroline Hillairet et de Romuald Elie . - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
Soutenue le 15-06-2022
Contrat optimal pour les partenariats public-privé avec aléa moral : une approche de contrôle stochastique
par Ishak Hajjej sous la direction de Caroline Hillairet et de Mohamed Mnif . - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
Soutenue le 24-09-2020
Caroline Hillairet a été président de jury des 8 thèses suivantes :
Contributions des données de l’assurance à l’étude des risques naturels : application de méthodes d’apprentissage statistique pour l’évaluation de la nature et du coût des dommages assurés liés aux événements naturels en France
par Antoine Heranval sous la direction de Olivier Lopez - Sorbonne université
Mathématiques
Soutenue le 23-09-2022
Quadratic second-order backward stochastic differential equation and numeric analysis for Sannikov's optimal contracting problem
par Bowen Sheng sous la direction de Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
Soutenue le 01-08-2022
Quantifying uncertainty in asset management : Kernel methods and statistical fluctuations
par Linda Chamakh sous la direction de Emmanuel Gobet et de Zoltán Szabó . - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
Soutenue le 31-08-2021
Application de la théorie des contrats à la régulation des marchés d'energie, et étude des lois jointes d'une martingale et son maximum courant
par Heythem Farhat sous la direction de Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
Soutenue le 04-02-2021
Jeux différentiels stochastiques non-Markoviens etdynamiques de Langevin à champ-moyen
par Kaitong Hu sous la direction de Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
Soutenue le 18-06-2020
Heterogeneous risk preferences : theory and empirics
par Tyler Abbot sous la direction de Nicolas Cœurdacier - Paris, Institut d'études politiques
Sciences économiques
Soutenue le 01-07-2019
Modélisation de carnet d’ordres et gestion de risque de liquidité
par Florian Rasamoely sous la direction de Shiqi Song - Université Paris-Saclay (ComUE)
Mathématiques appliquées
Soutenue le 27-08-2018
Filtration enlargement with applications to finance
par Ricardo Romo Romero sous la direction de Monique Jeanblanc , Thomas Lim et de Etienne Chevalier . - Université Paris-Saclay (ComUE)
Mathématiques appliquées
Soutenue le 04-07-2016
Caroline Hillairet a été rapporteur des 4 thèses suivantes :
Data analysis for insurance : recommendation system based on a Multivariate Hawkes Process
par Laurent Lesage sous la direction de Madalina Deaconu et de Radu State . - Université de Lorraine
Mathématiques
Soutenue le 26-04-2022
Prévention et assurance : contributions aux approches actuarielle, cognitive et dynamique
par Sarah Bensalem sous la direction de Jean-Louis Rullière et de Mohamed Nabil Kazi-Tani . - Lyon
Actuariat
Soutenue le 17-12-2020
Contributions de l’Apprentissage Statistique à l’Actuariat et la Gestion des Risques Financiers
par Pierrick Piette sous la direction de Stéphane Loisel et de Olivier Lopez . - Lyon
Sciences de gestion
Soutenue le 02-12-2019
Le management du risque pour les compagnies d'assurance : une approche marchés financiers
par Saad Mouti sous la direction de Nicole El Karoui et de Mathieu Rosenbaum . - Paris 6
Mathématiques appliquées
Soutenue le 06-12-2017
Caroline Hillairet a été membre de jury des 12 thèses suivantes :
Utility Maximization Problem with Uncertainty and Stochastic Algorithms for Systemic Risk Measures
par Achraf Tamtalini sous la direction de Anis Matoussi et de Sarah Kaakai . - Le Mans
Mathématiques
Soutenue le 02-12-2022
Stochastic control and applications : Mean field types and dynamic utilities
par Chefia Ziri sous la direction de Anis Matoussi , Mohamed Mnif et de Mohamed Mrad . - Le Mans
Mathématiques
Soutenue le 04-10-2022
The Multivariate price formation process and cross-impact
par Mehdi Tomas sous la direction de Mathieu Rosenbaum et de Michael Benzaquen . - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
Soutenue le 30-03-2022
Taux d'intérêt pour l'assurance : approximations et calibrages de modèles
par Sophian Mehalla sous la direction de Bernard Lapeyre - Marne-la-vallée, ENPC
Mathématiques
Soutenue le 18-10-2021
Quelques méthodes d’explicabilité pour les modèles d’apprentissage statistique en actuariat
par Arthur Maillart sous la direction de Christian Yann Robert - Lyon
Sciences de gestion
Soutenue le 29-06-2021
Application of advanced statistical analysis for internal modeling in life insurance
par Quang Dien Duong sous la direction de Agathe Guilloux et de Olivier Lopez . - Sorbonne université
Mathématiques appliquées
Soutenue le 04-03-2021
Cliométrie de l'histoire globale des transitions anthropologique, cognitive, institutionnelle, démographique et économique
par Kué Gilles Gaba sous la direction de Stéphane Loisel et de Antoine Parent . - Lyon
Sciences économiques
Soutenue le 03-02-2021
Artificial intelligence algorithms in quantitative finance
par Sébastien Mollaret sous la direction de Romuald Elie - Paris Est
Mathématiques
Soutenue le 21-01-2021
Stochastic approximations for financial risk computations
par Florian Bourgey sous la direction de Emmanuel Gobet et de Stefano De Marco . - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
Soutenue le 23-10-2020
Analyses prospectives de mortalité : approches actuarielle et biomédicale
par Edouard Debonneuil sous la direction de Frédéric Planchet et de Stéphane Loisel . - Lyon
Sciences de gestion
Soutenue le 25-06-2018
Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation
par Khaled Salhi sous la direction de Madalina Deaconu et de Antoine Lejay . - Université de Lorraine
Mathématiques
Soutenue le 05-12-2016
Le risque de crédit et les produits dérivés de crédit : modélisation mathématique et numérique
par Behnaz Zargari sous la direction de Monique Jeanblanc , Stéphane Crépey et de Bijan Z. Zangeneh . - Evry-Val d'Essonne
Mathématiques appliquées
Soutenue le 18-03-2011
