Actuariat  Agents hétérogènes  Algorithme d’Howard  Aléa moral  Apprentissage automatique  Apprentissage machine  Apprentissage profond  Apprentissage statistique  Approximation faibles  Assurance -- Mathématiques  Biologie du vieillissement  Calculs numériques  Calibration profonde  Changement de régime  Commande, Théorie de la  Contrôle stochastique  Contrôle stochastique avec observation partielle  Couverture  Dynamiques de Langevin à champ-Moyen  Décarbonation  Décomposition en polynômes du chaos  Développements biomédicaux  Elastic-net  Equilibrium  Essais cliniques  Estimation de la matrice de covariance  Files d'attente, Théorie des  Filtration  Finance  Finances -- Modèles mathématiques  Finances -- Statistiques  Gestion de portefeuille  Gestion du risque  Gradient Boosting  Grossissement de filtration  Grossissement initial ou progressif de filtration  Industrie pharmaceutique  Information faible  Information forte initiale ou progressive  Initial or progressive enlargement of filtration  Initial or progressive strong information  Instruments dérivés  Intelligence artificielle  Inégalité de concentration  Jeux différentiels stochastiques  Langevin, Équation de  Lee Carter  Lemme de Neyman-Pearson  Lois puissances  Longévité  Marché des capacités électriques  Marché des commodités  Marché financier  Marge Initiale  Markov, Processus de  Martingale et son maximum courant  Martingale representation  Mathématiques financières  Mesures de risque cohérentes  Mesures de risque de crédit  Mesures de risque de distorsion non concave  Microstructure des marchés financiers  Minimal probability measure  Modèles de Markov cachés  Modèles mathématiques  Modèles économétriques  Monte Carlo multi-Niveaux  Monte-Carlo, Méthode de  Mortalité  Méga fonds  Métamodélisation  Méthodes à noyau  NDVI  Optimisation mathématique  Options américaines  Ordres de bourse  Partage du risque  Partenariat public-Privé  Partenariat public-privé  Polynômes orthogonaux  Principal-Agent  Probabilité minimale  Probabilité neutre au risque  Probabilités  Processus de Lévy  Processus stochastiques  Programmation dynamique  Projection de mortalité  Prévention  Quantification d'incertitudes  Queues épaisses  Rachat  Risk management  Risk neutral probability measure  Risque  Risque de contrepartie  Risque de marché  Risque financier  Risque moral  Réseaux de neurones profonds  Réseaux neuronaux  Taux de mortalité  Théorie du portefeuille  Théorème de représentation de martingales  Transformée de Fourier rapide  Utilité de continuation  VIX  Valorisation profonde  Value-At-Risk  Value-At-Risk Conditionnelle  Variance Forward  Weak information  Économie  Équations différentielles stochastiques  Équations différentielles stochastiques rétrogrades  Équilibre  Équilibre  Équilibre général  Études cliniques  

Caroline Hillairet a rédigé la thèse suivante :


Caroline Hillairet a dirigé la thèse suivante :


Caroline Hillairet a été président de jury des 6 thèses suivantes :


Caroline Hillairet a été rapporteur des 2 thèses suivantes :


Caroline Hillairet a été membre de jury des 5 thèses suivantes :