Thomas Simon
IdRefMots clés
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Modèles conditionnellement hétéroscédastiques
Estimateur efficace
Mesure de risque
ARCH, Modèles
Lévy, Processus de
Divisibilité infinie
Factorisation de Wiener Hopf
Evaluation d'options exotiques
Modèle log stable aux moments finis
Processus stable spectralement négatif
Fonctions méromorphes
Transformation de Laplace
Approximation numérique
Fonctions de Nevanlinna-Pick
Probabilités
Familles exponentielles (statistique)
Valeurs extrêmes, Théorie des
Fonctions spéciales
Opérateurs monotones
Accélération stochastique