Emmanuelle Jay
IdRefMots clés
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Allocation de portefeuille
Séries temporelles multivariées
Matrice de covariance
Matrices aléatoires
Modèle à facteurs
Distributions elliptiques
Vecteur autorégressif
Méthodes de sous-sélection
Mesures de causalité
Mesures de causalité fréquentielle
Réseaux financiers
Coeffcient de clustering
Gestion de portefeuille
Allocation d'actifs
Séries chronologiques
Analyse de covariance
Analyse vectorielle
Analyse multivariée
Détection du signal
Statistique bayésienne