Peter Tankov
Peter Tankov a rédigé la thèse suivante :
Processus de Lévy en finance : problèmes inverses et modélisation de dépendance
par Peter Tankov sous la direction de Rama Cont - Palaiseau, Ecole polytechnique
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2004
Peter Tankov dirige actuellement les 3 thèses suivantes :
Multiscale mean-field games and impact of storage on electricity markets
par Redouane Silvente sous la direction de Peter Tankov - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
En préparation depuis le 01-09-2022
Modélisation des risques climatiques en finance
par Fanny Cartellier sous la direction de Christian-Yann Robert et de Peter Tankov . - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
En préparation depuis le 01-01-2021
Mécanismes de marché et dynamiques d'industrie pour la transition énergétique
par Alicia Bassiére sous la direction de Peter Tankov et de David Benatia . - Institut polytechnique de Paris
Economie
En préparation depuis le 01-12-2020
Peter Tankov a dirigé les 9 thèses suivantes :
Financial Modeling of Climate-related Risks
par Théo Le Guenedal sous la direction de Peter Tankov - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
Soutenue le 13-12-2022
Contributions to the linear programming approach for mean field games and its applications to electricity markets
par Marcos Leutscher de las Nieves sous la direction de Peter Tankov et de Roxana Dumitrescu . - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
Soutenue le 08-12-2022
Modeling and optimal strategies in short-term energy markets
par Laura Tinsi sous la direction de Peter Tankov et de Arnak S. Dalalyan . - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
Soutenue le 30-09-2021
Study of numerical methods for some stochastic differential equations in finance and modeling of capital distribution in financial market
par Houzhi Li sous la direction de Noufel Frikha et de Peter Tankov . - Université Paris Cité
Mathématiques appliquées
Soutenue le 30-03-2021
Seasonal forecasting of wind energy resource and production in France and associated risk
par Bastien Alonzo sous la direction de Philippe Drobinski , Riwal Plougonven et de Peter Tankov . - Université Paris-Saclay (ComUE)
Mécanique des matériaux
Soutenue le 16-11-2018
Asymptotic methods for option pricing in finance
par David Krief sous la direction de Peter Tankov et de Zorana Grbac . - Sorbonne Paris Cité
Mathématiques. Mathématiques appliquées
Soutenue le 27-09-2018
Asymptotic approaches in financial risk management
par Adrien Genin sous la direction de Peter Tankov - Sorbonne Paris Cité
Mathématiques. Mathématiques appliquées
Soutenue le 21-09-2018
Pricing and hedging strategies in incomplete energy markets
par Clément Ménassé sous la direction de Peter Tankov - Sorbonne Paris Cité
Mathématiques appliquées
Soutenue le 11-07-2017
Deux études en gestion du risque : assurance de portefeuille avec contrainte en risque et couverture quadratique dans les modèles à sauts
par Carmine De Franco sous la direction de Peter Tankov - Paris 7
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2012
Peter Tankov a été président de jury de la thèse suivante :
Crises de liquidité endogènes dans les marchés financiers
par Antoine Fosset sous la direction de Mathieu Rosenbaum et de Michael Benzaquen . - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques aux interfaces
Soutenue le 29-09-2020
Peter Tankov a été rapporteur des 7 thèses suivantes :
Machine learning for ESG data in the financial industry
par Jérémi Assael sous la direction de Damien Challet et de Laurent Carlier . - université Paris-Saclay
Mathématiques appliquées
Soutenue le 19-06-2023
Taux d'intérêt pour l'assurance : approximations et calibrages de modèles
par Sophian Mehalla sous la direction de Bernard Lapeyre - Marne-la-vallée, ENPC
Mathématiques
Soutenue le 18-10-2021
Interactions and incitatives : between contract theory and mean-field games
par Emma Hubert sous la direction de Romuald Elie et de Dylan Possamaï . - Paris Est
Mathématiques
Soutenue le 10-12-2020
Évaluation et validation de prévisions en loi
par Michael Richard sous la direction de Jérôme Collet et de Christophe Hurlin . - Orléans
Économie
Soutenue le 09-05-2019
Stochastic Invariance and Stochastic Volterra Equations
par Eduardo Abi Jaber sous la direction de Bruno Bouchard-Denize et de Jean-David Fermanian . - Paris Sciences et Lettres (ComUE)
Mathématiques
Soutenue le 18-10-2018
Dependence modeling between continuous time stochastic processes : an application to electricity markets modeling and risk management
par Thomas Deschatre sous la direction de Marc Hoffmann - Paris Sciences et Lettres (ComUE)
Sciences
Soutenue le 08-12-2017
Processus de Lévy et options américaines
par Aych Bouselmi sous la direction de Damien Lamberton - Paris Est
Mathématiques
Soutenue le 11-12-2013
Peter Tankov a été membre de jury des 5 thèses suivantes :
Some aspects of the central role of financial market microstructure : Volatility dynamics, optimal trading and market design
par Paul Jusselin sous la direction de Mathieu Rosenbaum - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
Soutenue le 03-07-2020
Quantitative Finance under rough volatility
par Omar El Euch sous la direction de Mathieu Rosenbaum - Sorbonne université
Mathématiques financières
Soutenue le 25-09-2018
Application du contrôle stochastique en théorie de la décision avec croyances multiples et non dominées en temps
par Romain Blanchard sous la direction de Laurence Carassus - Reims
Mathématiques appliquées et applications mathématiques
Soutenue le 25-09-2017
Calcul fonctionnel non-anticipatif et applications en finance
par Candia Riga sous la direction de Rama Cont et de Sara Biagini . - Paris 6
Mathématiques
Soutenue le 26-06-2015
Incertitude de modèle en finance : mesures de risque et calibration de modèle
par Romain Deguest sous la direction de Rama Cont - Palaiseau, Ecole polytechnique
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2009
