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des thèses françaises
Florent Malrieu
IdRefMots clés
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EN
Markov, Processus de
Monte-Carlo, Méthode de
Processus stochastiques
Processus de Markov déterministes par morceaux
Processus de Markov
Équations aux dérivées partielles
Simulation par ordinateur
Grandes déviations
Inférence bayésienne
Échantillonnage (statistique)
Statistique bayésienne
Éléments finis, Méthode des
Equations aux dérivées partielles stochastiques
Probabilités
Variables (mathématiques)
Processus de Markov déterministe par morceaux
Contrôle stochastique
Simulation
Optimisation
Convergence et comportement en temps long de chaînes et processus de Markov