Arbitrage  Arrêt optimal  Asymétrie d'information  Bsde, fbsde  Calcul des variations  Calcul non causal  Capacités de Riesz  Capital  Causalite  Causality  Commande optimale  Commande stochastique  Compact manifold  Complete mar  Constraint  Contrainte  Contrôle impulsionnel  Convergence rate  Cost function  Couverture  Couverture d'actifs financiers  Critere quadratique  Crédit  Dimensions de Hausdorff  Double barrière  Délit d'initié  Détection des sauts  EDS rétrogrades réfléchies  Edsr, edspr  Enlargement of filtration  Equilibrium  Faillite  Faillite endogène  Filtering  Filtrage  Filtration  Finances -- Modèles mathématiques  Fonction cout  Formulation variationnelle  Formule de Bayes  Formule de densité du temps d'occupation  Gestion du risque  Grossissement de filtration  Grossissement initial ou progressif de filtration  Hedging of contingent claims  Horizon infini  Information faible  Information forte initiale ou progressive  Informatique, automatique theorique, systemes  Infractions économiques et financières  Initial or progressive enlargement of filtration  Initial or progressive strong information  Insider tradingvAsymmetrical information  Intensité  Lois stables  Lévy, Processus de  Manipulation de cours  Marché complet  Marché financier  Marché incomplet  Martingale Representation Theorem  Martingale representation  Mesure martingale minimale 1  Mesures de Hausdorff  Minimal probability measure  Modèle d'élasticité constante de variance  Modèle structurel  Modèles mathématiques  Monte Carlo  Monte-Carlo, Méthode de  Mouvement brownien  Méthode de Monte Carlo  Méthode de différences finies  Méthode des éléments finis  Non causal calculus  Obligations privées  Observation  Optimal control  Options  Opérations d'initié  Pont brownien  Ponts browniens  Principe de programmation dynamique  Probabilité minimale  Probabilité neutre au risque  Processus de Feller  Processus de Lévy  Processus stochastiques  Programmation dynamique  Quadratic cost  Riemann manifold  Risk neutral probability measure  Risque  Risque de contrepartie  Risque de crédit  Risque de défaut  Risque de volatilité  Sciences appliquees  Stochastic control  Taux convergence  Temps aléatoires  Temps d'arrêt  Temps d'arrêt accessible  Temps d'arrêt prévisible  Temps d'arrêt totalement inacessible  Temps d'atteinte  Temps de défaut  Temps honnête  Temps intial  Temps local  Théorème de représentation de martingales  Trajectoire  Trajectory  Variete compacte  Variete riemann  Volatilité  Volatilité stochastique  Weak information  Équations différentielles stochastiques  Équations intégrodifférentielles  Équilibre  Équilibre  Évaluation des options.  

Monique Pontier a rédigé la thèse suivante :


Monique Pontier a dirigé les 9 thèses suivantes :

Mathématiques appliquéesMathématiques appliquées
Soutenue en 2012
Thèse soutenue
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2007
Thèse soutenue


Monique Pontier a été rapporteur des 3 thèses suivantes :


Monique Pontier a été membre de jury de la thèse suivante :