2edsr  Alea moral  Algorithme du Langevin  Algorithme stochastique  Algorithmes génétiques  Algorithmes stochastiques  Analyse de densités  Analyse multiéchelle  Analyse numérique  Analyse stochastique  Analyse vectorielle  Apprentissage automatique  Apprentissage en grande dimension  Apprentissage par renforcement  Approximation Smoluchowski-Kramers  Approximation en loi  Approximation faibles  Approximation, Théorie de l'  Approximations stochastiques  Assurance de portefeuille  Best Estimate Plus Uncertainty  Calcul d'expansion  Calcul de Malliavin  Calibration  Carnet d’ordres  Centrales nucléaires  Changement Climatique  Chaîne de Markov  Chaînes de Markov  Colloïdes  Concentration de mesure pour les chaînes de Markov  Condensation de Bose-Einstein  Conditions économiques -- Modèles mathématiques  Contrats aléatoires  Contrôle champs moyen  Contrôle optimal stochastique  Contrôle stochastique  Contrôle stochastique optimal  Convergence en loi  Convergence presque sure  Couplage Multi-Physique  Couverture  Couverture d'option  Coût de transaction  Cubature  Densité  Diffusion anormale  Discretisation  Discrétisation d'intégrale  Données financières  Données médicales  Dynamique  Décomposition  Décomposition de surmartingales  Décomposition en polynômes du chaos  Développement asymptotique  Développement stochastique  EDS non linéaires au sens de McKean  EDSPR  Edp  Edsr  Electricité  Equation diffférentielles stochastiques  Equations Différentielles Stochastiques de type McKean  Equations aux Dérivées Partielles Non-Linéaires  Equations aux Dérivées Partielles Nonlinéaires  Equations différentielles Stochastiques  Erreur faible  Espace de Wiener  Espaces de Paley-Wiener  Estimateur de Maximum de Vraisemblance  Estimation de densités  Estimation de la matrice de covariance  Estimation de paramètres  Estimation non-Paramétrique de loi  Estimation non-paramétrique  E´ jection de Grappe  Files d'attente, Théorie des  Filtrage optimal  Filtration  Finances -- Statistiques  Financial mathematics  Fluctuations  Fonctionnelle nonlinéaire de type Feynman-Kac  Formules de Feynman-Kac  Formules de cubature  France  Gestion de flexibilités  Gestion de portefeuille  Gestion du risque  Graphes dynamiques  Grilles Sparses  Grossissement de filtration  Géométries confinées  Hydraulique  Incertitudes  Indexation automatique  Indexation d'images  Inférence paramétrique  Inférence statistique  Intelligence artificielle répartie  Inégalité de concentration  Jeu de congestion  Lagrange, Espaces de  Langevin, Équation de  Loi du supremum  Loi jointe  Lévy, Processus de  Malliavin calculus  Malliavin, Calcul de  Marches aléatoires  Marches aléatoires branchantes  Marché d’électricité  Marché incomplet  Marchés  Marge Initiale  Markov, Processus de  Mathématiques  Mathématiques financières -- Solutions numériques  Mathématiques financières  Mathématiques économiques  Matrices éparses  Mesures de risque  Mesures de risque de crédit  Micro réseau  Milieu aléatoire  Modèles mathématiques  Modélisation financière  Modélisation stochastique  Monte Carlo multi-Niveaux  Monte Carlo par chaîne de Markov  Monte-Carlo  Monte-Carlo, Méthode de  Multi Level Monte Carlo  Multiphysique  Mécanismes d'incitation  Métamodélisation  Méthode de particules  Méthodes de Monte Carlo  Méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov  Méthodes de Monte-Carlo  Méthodes de regression  Méthodes numériques  Méthodes particulaires  Méthodes à noyau  Méthodologie  Métriques de risque  Météorologie  Neutronique  Neutrons  Normalité asymptotique locale  Optimalité asymptotique  Optimisation  Optimisation de martingales sous contraintes  Optimisation décentralisée  Optimisation mathématique  Optimisation stochastique  Option américaines  Option sur spread  Options américaines  Ordre et désordre  Oscillateurs  Partage du risque  Partial differential equations  Polynômes orthogonaux  Probabilités  Problème d'optimisation  Problème inverse non-Linéaire  Problèmes aux limites non linéaires  Problèmes inverses  Processus d'Ornstein-Uhlenbeck  Processus d'Ornstein-Uhlenbeck oscillant  Processus de Wishart  Processus de diffusion  Processus décisionnels de Markov relationnels  Processus stochastiques  Processus stochastiques en grande dimension  Programmation dynamique  Programmation stochastique  Propagation du Chaos  Prévision ProbabilisteVariabilité  Prévisions Saisonnières  Quantificateurs  Quantification  Quantification d'incertitude  Quantification d'incertitudes  Quantification d’incertitudes  Quantile Conditionnel  Queues épaisses  Recombinaison  Risque financier  Réacteurs nucléaires  Statistique bayésienne  Statistique mathématique  Statistiques bayésiennes  Théorie des jeux  Transport, Théorie du  Volatilité stochastique  Électricité  Équations aux dérivées partielles  Équations différentielles stochastiques  

Emmanuel Gobet a rédigé la thèse suivante :

Mathématiques appliquées
Soutenue en 1998
Thèse soutenue


Emmanuel Gobet dirige actuellement les 6 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées
En préparation depuis le 15-07-2021
Thèse en préparation

Mathématiques appliquées
En préparation depuis le 01-11-2020
Thèse en préparation

Mathématiques appliquées
En préparation depuis le 01-10-2020
Thèse en préparation

Mathématiques appliquées et calcul scientifique
En préparation depuis le 02-09-2020
Thèse en préparation

Mathématiques appliquées
En préparation depuis le 01-04-2020
Thèse en préparation


Emmanuel Gobet a dirigé les 14 thèses suivantes :


Emmanuel Gobet a été président de jury des 9 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées
Soutenue le 24-08-2015
Thèse soutenue


Emmanuel Gobet a été rapporteur des 3 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées et applications des mathématiques
Soutenue le 23-11-2010
Thèse soutenue

Emmanuel Gobet a été membre de jury des 15 thèses suivantes :