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Emmanuel Gobet a rédigé la thèse suivante :

Schémas d'Euler pour diffusion tuée. Application aux options barrière

par Emmanuel Gobet sous la direction de Laure Elie - Paris 7

Mathématiques appliquées

Soutenue en 1998

Emmanuel Gobet dirige actuellement les 7 thèses suivantes :

Quantifier les incertitudes dans les prospectives énergétiques avec objectif de neutralité carbone

par Celia Escribe sous la direction de Philippe Quirion et de Emmanuel Gobet . - Paris, EHESS

Territoires, migrations, développement

En préparation depuis le 22-10-2021

Quantification de l'impact des risques climatiques sur le risque de crédit

par Elisa Ndiaye sous la direction de Emmanuel Gobet - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

En préparation depuis le 15-07-2021

Métriques de risque en Finance, Backtesting, Sensibilité, Robustesse.

par Manon Rivoire sous la direction de Emmanuel Gobet et de Laurence Carassus . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

En préparation depuis le 01-11-2020

Schémas numériques pour les Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades Réfléchies

par Wanqing Wang sous la direction de Emmanuel Gobet et de Mingyu Xu . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

En préparation depuis le 01-10-2020

Résolution des problèmes de contrôle stochastique à l'aide de l'apprentissage par renforcement

par Charu Shardul sous la direction de Adrien Richou et de Emmanuel Gobet . - Bordeaux

Mathématiques appliquées et calcul scientifique

En préparation depuis le 02-09-2020

Modélisation stochastique de réseaux financiers dominées par les chambres de compensations et applications aux exercices de stress test

par Dorinel-marian Bastide sous la direction de Stéphane Crepey et de Emmanuel Gobet . - université Paris-Saclay

Mathématiques appliquées

En préparation depuis le 02-12-2019

Contributions à la modélisation générative et à l'apprentissage de dictionnaire: théorie et application

par Michaël Allouche sous la direction de Emmanuel Gobet et de Stéphane Girard . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 09-12-2022

Emmanuel Gobet a dirigé les 15 thèses suivantes :

Quantifying uncertainty in asset management : Kernel methods and statistical fluctuations

par Linda Chamakh sous la direction de Emmanuel Gobet et de Zoltán Szabó . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 31-08-2021

Contrôle optimal de flexibilités énergétiques en contexte incertain

par Maxime Grangereau sous la direction de Emmanuel Gobet et de Stéphane Gaubert . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 23-03-2021

Stochastic approximations for financial risk computations

par Florian Bourgey sous la direction de Emmanuel Gobet et de Stefano De Marco . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 23-10-2020

Coupling between Monte Carlo neutron transport and thermal-hydraulics for the simulation of transients due to reactivity insertions

par Margaux Faucher sous la direction de Andrea Zoia et de Emmanuel Gobet . - Université Paris-Saclay (ComUE)

Énergie nucléaire

Soutenue le 18-10-2019

Discrétisation de processus à des temps d’arrêt et Quantification d'incertitude pour des algorithmes stochastiques

par Uladzislau Stazhynski sous la direction de Emmanuel Gobet - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 12-12-2018

Valorisation optimale asymptotique avec risque asymétrique et applications en finance

par Isaque Santa brigida pimentel sous la direction de Emmanuel Gobet - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 16-10-2018

Statistical inference of Ornstein-Uhlenbeck processes : generation of stochastic graphs, sparsity, applications in finance

par Gustaw Matulewicz sous la direction de Emmanuel Gobet et de Stéphane Gaïffas . - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 15-12-2017

Rare events simulation by shaking transformations : Non-intrusive resampler for dynamic programming

par Gang Liu sous la direction de Emmanuel Gobet - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 23-11-2016

Almost sure optimal stopping times : theory and applications

par Nicolas Landon sous la direction de Emmanuel Gobet - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématique appliquées

Soutenue en 2013

Stochastic expansion for the diffusion processes and applications to option pricing

par Romain Bompis sous la direction de Emmanuel Gobet - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2013

Méthodes numériques efficaces pour la valorisation des GMWB

par Tarik Ben Zineb sous la direction de Emmanuel Gobet - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2012

Régularité fractionnaire et analyse stochastique de discrétisations ; Algorithme adaptatif de simulation en risque de crédit.

par Azmi Makhlouf sous la direction de Emmanuel Gobet - Grenoble INPG

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2009

Développement stochastique et formules fermées de prix pour les options européennes

par Mohammed Miri sous la direction de Emmanuel Gobet et de Éric Benhamou . - Grenoble INPG

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2009

EDSR: analyse de discrétisation et résolution par méthodes de Monte Carlo adaptatives : perturbation de domaines pour les options américaines

par Céline Lambart sous la direction de Emmanuel Gobet - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2007

Approximation par projections et simulations de Monte-Carlo des équations différentielles stochastiques rétrogrades

par Jean-Philippe Lemor sous la direction de Nicole El Karoui , Emmanuel Gobet et de Xavier Warin . - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2005

Emmanuel Gobet a été président de jury des 10 thèses suivantes :

Modélisation statistique de données médicales et analyse théorique des algorithmes d’estimation

par Vianney Debavelaere sous la direction de Stéphanie Allassonnière et de Stanley Durrleman . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 25-06-2021

Développement d'une méthodologie de Quantification d'Incertitudes pour une analyse Mutli-Physique Best Estimate et application sur un Accident d’Éjection de Grappe dans un Réacteur à Eau Pressurisée

par Gregory Delipei sous la direction de Josselin Garnier - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 04-10-2019

Around the Langevin Monte Carlo algorithm : extensions and applications

par Nicolas Brosse sous la direction de Éric Moulines - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 12-06-2019

Seasonal forecasting of wind energy resource and production in France and associated risk

par Bastien Alonzo sous la direction de Philippe Drobinski , Riwal Plougonven et de Peter Tankov . - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mécanique des matériaux

Soutenue le 16-11-2018

Analyse stochastique pour la simulation de particules lagrangiennes : application aux collisions de particules colloïdes

par Radu Maftei sous la direction de Mireille Bossy et de Jean-Pierre Minier . - Université Côte d'Azur (ComUE)

Mathématiques

Soutenue le 14-12-2017

Bayesian state estimation in partially observable Markov processes

par Ivan Gorynin sous la direction de Wojciech Pieczynski et de Emmanuel Monfrini . - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 13-12-2017

Mathematical contributions for the optimization and regulation of electricity production

par Benjamin Heymann sous la direction de Frédéric Bonnans - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 23-09-2016

Malliavin calculus for Markov chains and counterparty risk

par Tuyet Mai Nguyen sous la direction de Stéphane Crépey et de Laurent Denis . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 24-08-2015

LNG portfolio optimization approach by stochastic programming technique

par Zhihao Cen sous la direction de Frédéric Bonnans - École polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2010

Etude des taux d'intérêt long terme : analyse stochastique des processus ponctuels déterminantaux

par Isabelle Alice Camilier sous la direction de Nicole El Karoui et de Laurent Decreusefond . - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2010

Emmanuel Gobet a été rapporteur des 3 thèses suivantes :

Propriété LAN pour des processus de diffusion avec sauts avec observations discrètes via le calcul de Malliavin.

par Ngoc Khue Tran sous la direction de Eulalia Nualart et de Arturo Kohatsu-Higa . - Paris 13

Mathématiques

Soutenue le 18-09-2014

Approximation et estimation de densité pour des équations d'évolution stochastique

par Omar Aboura sous la direction de Annie Heitz - Paris 1

Mathématiques

Soutenue le 19-12-2013

On probability distributions of diffusions and financial models with non-globally smooth coefficients

par Stefano De Marco sous la direction de Vlad Bally - Paris Est

Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Soutenue le 23-11-2010

Emmanuel Gobet a été membre de jury des 17 thèses suivantes :

Optimisation sous contraintes probabilistes d’un système complexe : Application au dimensionnement d’une éolienne offshore flottante

par Alexis Cousin sous la direction de Josselin Garnier - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 01-10-2021

Premier temps de passage pour une diffusion

par Nicolas Massin sous la direction de Samuel Herrmann - Bourgogne Franche-Comté

Mathématiques

Soutenue le 18-03-2021

Game theory and Optimization Methods for Decentralized Electric Systems

par Paulin Jacquot sous la direction de Stéphane Gaubert et de Nadia Oudjane . - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 05-12-2019

Study of numerical methods for partial hedging and switching problems with costs uncertainty

par Cyril Bénézet sous la direction de Jean-François Chassagneux - Université Paris Cité

Mathématiques. Mathématiques appliquées

Soutenue le 05-11-2019

Processus d'Ornstein-Uhlenbeck et son supremum : quelques résultats théoriques et application au risque climatique

par Laura Gay sous la direction de Christophette Blanchet-Scalliet - Lyon

Mathématiques

Soutenue le 23-09-2019

Estimation de la loi du milieu d'une marche aléatoire en milieu aléatoire

par Antoine Havet sous la direction de Éric Moulines - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 19-08-2019

Numerical methods and deep learning for stochastic control problems and partial differential equations

par Come Huré sous la direction de Huyên Pham et de Frédéric Abergel . - Sorbonne Paris Cité

Mathématiques. Mathématiques appliquées

Soutenue le 27-06-2019

Etude théorique et numérique de problèmes non linéaires au sens de McKean en finance

par Alexandre Zhou sous la direction de Benjamin Jourdain - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 17-10-2018

Méthodes numériques pour la simulation d'équations aux dérivées partielles stochastiques non-linéaires en condensation de Bose-Einstein

par Romain Poncet sous la direction de Anne de Bouard - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 02-10-2017

Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média

par Victor Reutenauer sous la direction de Denis Talay et de Gilles Pagès . - Université Côte d'Azur (ComUE)

Mathématiques

Soutenue le 22-03-2017

Représentation probabiliste de type progressif d'EDP nonlinéaires nonconservatives et algorithmes particulaires.

par Anthony Le cavil sous la direction de Francesco Russo - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 09-12-2016

Une étude de la régularité de solutions d'EDS Rétrogrades et de leurs utilisations en finance

par Thibaut Mastrolia sous la direction de Anthony Réveillac - Paris 9

Sciences

Soutenue le 14-12-2015

Étude et modélisation des équations différentielles stochastiques

par Clément Rey sous la direction de Aurélien Alfonsi - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 04-12-2015

A random walk approach to stochastic neutron transport

par Clélia de Mulatier sous la direction de Alberto Rosso et de Cheikh M'Backé Diop . - Université Paris-Saclay (ComUE)

Physique

Soutenue le 12-10-2015

Méthodes numériques probabilistes : problèmes multi-échelles et problèmes de champs moyen

par Camilo Andrés Garcia Trillos sous la direction de François Delarue - Nice

Mathématiques

Soutenue le 12-12-2013

Analyse des modèles particulaires de Feynman-Kac et application à la résolution de problèmes inverses en électromagnétisme

par François Giraud sous la direction de Pierre Del Moral et de Pierre Minvielle . - Bordeaux 1

Mathématiques

Soutenue le 29-05-2013

Décomposition Max-Plus des surmartingales et ordre convexe : Application aux options américaines et à l'assurance de portefeuille

par Asma Meziou sous la direction de Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2006