Le moteur de recherche
des thèses françaises
Jean-Michel Zakoian
IdRefMots clés
FR |
EN
Séries chronologiques
Modèles ARCH
Maximum de quasi-vraisemblance (statistique)
Estimateur efficace
Modèles économétriques
Processus de Markov
Modèles mathématiques
Garch
Finances -- Modèles mathématiques
Théorie de l'estimation
Modèles conditionnellement hétéroscédastiques
Mesure de risque
Mathématiques financières
Volatilité (finances)
Modèles d'apprentissage automatique
Modèles GARCH
Quasi maximum de vraisemblance généralisé
Risque d'estimation
Risque de mauvaise spécification
Risque de modèle