ARCH, Modèles  Allocation d'actifs  Analyse multivariée  Apprentissage automatique  Bord de l’espace des paramètres  Changement de régime Markovien  Consistance  Consistance et normalité asymptotique  Corrélation  Corrélations conditionnelles  Corrélations partielles  Credit default swaps  Distributions stables multivariées  Dynamique conditionnelle  Dépendance  Econometrie  Ergodicité  Estimateur du QMV  Estimateur du quasi maximum de vraisemblance de Poisson  Estimateur efficace  Estimation  Estimation, Théorie de l'  Finance  Finances -- Modèles mathématiques  Garch  Garch-midas  M-Estimateurs pénalisés  Markov, Processus de  Mathématiques financières  Mathématiques économiques  Maximum de quasi-vraisemblance  Modèles mathématiques  Modèles économétriques  Séries chronologiques  Théorie ergodique  Volatilité  

Jean-Michel Zakoian a rédigé la thèse suivante :

Modèles autorégressifs à seuil de séries chronologiques

par Jean-Michel Zakoian sous la direction de Christian Gourieroux - Paris 9

Mathématiques

Soutenue en 1990

Jean-Michel Zakoian dirige actuellement les 2 thèses suivantes :

Mixed-Frequency Multi-Factor Volatility Models

par Baye matar Kandji sous la direction de Christian Francq et de Jean-Michel Zakoian . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

En préparation depuis le 02-11-2020

Persistance, Dépendance non-linéaire, et Allocation

par Julien Royer sous la direction de Jean-Michel Zakoian - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

En préparation depuis le 01-02-2019

Jean-Michel Zakoian a dirigé les 10 thèses suivantes :

Anticipative alpha-stable linear processes for time series analysis : conditional dynamics and estimation

par Sébastien Fries sous la direction de Jean-Michel Zakoian - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 04-12-2018

Contribution à l'économétrie des séries temporelles à valeurs entières

par Ali Ahmad sous la direction de Christian Francq et de Jean-Michel Zakoian . - Lille 3

Mathématiques appliquées aux sciences économiques

Soutenue le 05-12-2016

Inférence statistique des modèles conditionnellement hétéroscédastiques avec innovations stables, contraste non gaussien et volatilité mal spécifiée

par Guillaume Lepage sous la direction de Jean-Michel Zakoian et de Christian Francq . - Lille 3

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences sociales (miass)

Soutenue le 13-12-2012

Modèles GARCH à coefficients fonctions d'un processus exogène

par Nazim Regnard sous la direction de Jean-Michel Zakoian - Lille 3

Mathématiques appliquées aux sciences économiques

Soutenue en 2011

Inférence statistique de modèles GARCH non linéaires

par Tawfik Hamadeh sous la direction de Christian Francq et de Jean-Michel Zakoian . - Lille 3

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2010

Estimation, validation et identification des modèles ARMA faibles multivariés

par Yacouba Boubacar Mainassara sous la direction de Christian Francq et de Jean-Michel Zakoian . - Lille 3

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2009

Contribution à l'identification de modèles de séries temporelles

par Ahmed El Ghini sous la direction de Christian Francq et de Jean-Michel Zakoian . - Lille 3

Mathématiques appliquées aux sciences économiques

Soutenue en 2008

Contribution à l'inférence statistique des modèles vectoriels autorégressifs et à correction d'erreurs

par Hamdi Raïssi sous la direction de Christian Francq et de Jean-Michel Zakoian . - Lille 3

Économétrie

Soutenue en 2007

Modèles de séries temporelles à coefficients dépendants du temps

par Antony Gautier sous la direction de Christian Francq et de Jean-Michel Zakoian . - Lille 3

Mathématiques appliquées aux sciences économiques

Soutenue en 2004

Etude probabiliste et statistique de modèles conditionnellement hétéroscédastiques non linéaires

par Youssef Saidi sous la direction de Laurence Broze et de Jean-Michel Zakoian . - Lille 3

Mathématiques appliquées aux sciences économiques

Soutenue en 2003

Jean-Michel Zakoian a été président de jury des 2 thèses suivantes :

Approches nouvelles des modèles GARCH multivariés en grande dimension

par Benjamin Poignard sous la direction de Jean-David Fermanian - Paris Sciences et Lettres (ComUE)

Sciences

Soutenue le 15-06-2017

Estimation and misspecification Risks in VaR estimation

par Fedya Telmoudi sous la direction de Christian Francq et de Mohamed Mehdi Limam . - Lille 3

Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Soutenue le 19-12-2014

Jean-Michel Zakoian a été rapporteur des 2 thèses suivantes :

Problèmes de choix de modèles dans la volatilité conditionnelle

par Thomas Chuffart sous la direction de Anne Péguin-Feissolle et de Emmanuel Flachaire . - Aix-Marseille

Sciences économiques

Soutenue le 14-11-2016

Estimation du maximum de vraisemblance dans les modèles de Markov partiellement observés avec des applications aux séries temporelles de comptage

par Tepmony Sim sous la direction de François Roueff et de Randal Douc . - Paris, ENST

Signal et images

Soutenue le 08-03-2016

Jean-Michel Zakoian a été membre de jury de la thèse suivante :

Estimation et validation de modèles GARCH asymétriques en puissance multivariés à corrélations conditionnelles.

par Othman Kadmiri sous la direction de Bruno Saussereau et de Yacouba Boubacar Mainassara . - Bourgogne Franche-Comté

Mathématiques et applications

Soutenue le 06-11-2018