Monique Jeanblanc
Mots clés
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Crédit
Mathématiques financières
Lévy, Processus de
Équations différentielles stochastiques
Grossissement de filtration
Risque de crédit
Risque de marché
Risque
Temps de défaut
Volatilité (finances)
Information partielle
Processus stochastiques
Risque de contrepartie
Filtration
Finances -- Modèles mathématiques
Formule de Bayes
Pont brownien
Temps d'arrêt
Temps local
Formule de densité du temps d'occupation