Ajustements de prix au risque de contrepartie Ajustements de prix au risque de financement  Approximation stochastique  Approximations stochastiques  Arbitrage  Arbitrage  Assurance de portefeuille  Banques  Capacités de Riesz  Chambres de compensation  Collateral avec  Commande, Théorie de la  Corrélation  Couverture  Couverture quadratique  Crédit  Cva  Densité  Dimensions de Hausdorff  Décomposition  Décomposition de surmartingales  Equation  Equations différentielles stochastiques rétrogrades  F-Divergence  Filtrage non-linéaire  Filtration  Filtres  Finances -- Modèles mathématiques  Formule de Bayes  Formule de densité du temps d'occupation  Frais financiers  Gestion de portefeuille  Gestion du collatéral  Gestion du risque  Gestion financière  Grossissement de filtration  Grossissement de filtrations  Incertitude knightienne  Information partielle  Instruments financiers  Inégalités  Inéquation variationnelle  Krigeage  Lévy, Processus de  Malliavin, Calcul de  Marché financier  Martingales  Mathématiques  Mathématiques financières  Maximisation d'utilité  Maximisation d’utilité  Mesure, Théorie de la  Mesures de Hausdorff  Modèle de Lévy  Modèle non dominé  Modèles exponentiels de Lévy  Modèles mathématiques  Monte-Carlo, Méthode de  Obligations privées  Optimisation de martingales sous contraintes  Options  Options américaines  Pont brownien  Ponts browniens  Prior multiples  Prix d'utilité  Prix d’indifférence  Prix d’option  Problème martingale  Processus Gaussien  Processus gaussiens  Processus stochastiques  Risque  Risque de contrepartie  Risque de corrélation WWR  Risque de crédit  Risque de marché  Risque de modèle  Région d\'exercice  Semimartingales  Taux d'intérêt  Temps aléatoires  Temps d'arrêt  Temps d'arrêt accessible  Temps d'arrêt prévisible  Temps d'arrêt totalement inacessible  Temps de défaut  Temps honnête  Temps intial  Temps local  Théorie de la mesure  Transport optimal  Unité de stockage de gaz  Vitesse de convergence du prix critique  Volatilité  Volatilité  Échanges compensés  Équations différentielles  Équations différentielles stochastiques  

Monique Jeanblanc a dirigé les 13 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées
Soutenue le 06-01-2014
Thèse soutenue

Mathématiques appliquées
Soutenue le 02-12-2013
Thèse soutenue

Mathématiques appliquées
Soutenue le 20-10-2010
Thèse soutenue

Sciences et techniques
Soutenue en 1999
Thèse soutenue


Monique Jeanblanc a été président de jury des 4 thèses suivantes :

Mathématiques
Soutenue le 11-12-2013
Thèse soutenue


Monique Jeanblanc a été rapporteur des 2 thèses suivantes :


Monique Jeanblanc a été membre de jury des 4 thèses suivantes :

Mathématiques
Soutenue le 09-07-2021
Thèse soutenue
Mathématiques appliquées et applications mathématiques
Soutenue le 25-09-2017
Thèse soutenue
Mathématiques appliquées
Soutenue le 09-12-2008
Thèse soutenue