Ajustements de prix au risque de contrepartie Ajustements de prix au risque de financement  Approximation stochastique  Approximations stochastiques  Arbitrage  Arbitrage  Assurance de portefeuille  Banques  Capacités de Riesz  Chambres de compensation  Collateral avec  Commande, Théorie de la  Corrélation  Couverture  Couverture quadratique  Crédit  Cva  Filtration  Finances -- Modèles mathématiques  Gestion de portefeuille  Gestion du risque  Grossissement de filtration  Information partielle  Lévy, Processus de  Mathématiques financières  Maximisation d'utilité  Modèles mathématiques  Processus stochastiques  Risque  Risque de contrepartie  Risque de crédit  Risque de marché  Temps de défaut  Volatilité  Équations différentielles  Équations différentielles stochastiques  

Monique Jeanblanc a dirigé les 13 thèses suivantes :

Filtration enlargement with applications to finance

par Ricardo Romo Romero sous la direction de Monique Jeanblanc , Thomas Lim et de Etienne Chevalier . - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 04-07-2016

Temps aléatoires, grossissement de filtration et arbitrages

par Anna Natalia Aksamit sous la direction de Monique Jeanblanc et de Shiqi Song . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 10-06-2014

Contributions to credit risk and interest rate modeling

par Hai Nam Nguyen sous la direction de Stéphane Crépey et de Monique Jeanblanc . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 06-01-2014

Density models and applications to counterparty credit risk

par Dong Li Wu sous la direction de Stéphane Crépey et de Monique Jeanblanc . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 02-12-2013

Le risque de crédit et les produits dérivés de crédit : modélisation mathématique et numérique

par Behnaz Zargari sous la direction de Monique Jeanblanc , Stéphane Crépey et de Bijan Z. Zangeneh . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 18-03-2011

Credit risk models under partial information

par Giorgia Callegaro sous la direction de Monique Jeanblanc et de Wolfgang J. Runggaldier . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 20-10-2010

Optimisation des portefeuilles d'actifs soumis au risque de défaut

par Armand Brice Ngoupeyou sous la direction de Monique Jeanblanc et de Anis Matoussi . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques

Soutenue le 07-07-2010

Portfolio optimization in financial markets with partial information

par Sébastien Roland sous la direction de Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques

Soutenue le 07-01-2008

Modélisation du risque de crédit en banque de détail avec application au calcul et à l'allocation de capital réglementaire et économique

par Antoine Chouillou sous la direction de Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Gestion financière

Soutenue en 2005

Processus à sauts et risque de défaut

par Christophette Blanchet-Scalliet sous la direction de Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques

Soutenue en 2001

Méthodes de Monte-Carlo et suites à discrépance faible appliquées au calcul d'options en finance

par Frédéric Ksas sous la direction de Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques

Soutenue en 2000

Evaluation et couverture dans un marche dirige par des processus discontinus

par Nadine Bellamy sous la direction de Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Sciences et techniques

Soutenue en 1999

Taux d'interet et taux de change valorisation d'options

par Mohammed Jadoui sous la direction de Monique Jeanblanc - Evry-Val d'Essonne

Sciences appliquées

Soutenue en 1998

Monique Jeanblanc a été président de jury des 4 thèses suivantes :

Valorisation des ajustements Xva : de l’exposition espérée aux risques adverses de corrélation

par Marouan Iben Taarit sous la direction de Bernard Lapeyre - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 08-01-2018

Quantification of the model risk in finance and related problems

par Ismail Laachir sous la direction de Jean-Marc Le Caillec et de Francesco Russo . - Lorient

Mathématiques

Soutenue le 02-07-2015

Processus de Lévy et options américaines

par Aych Bouselmi sous la direction de Damien Lamberton - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 11-12-2013

Décomposition Max-Plus des surmartingales et ordre convexe : Application aux options américaines et à l'assurance de portefeuille

par Asma Meziou sous la direction de Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2006

Monique Jeanblanc a été rapporteur des 2 thèses suivantes :

Utility maximisation and utility indifference pricing for exponential semimartingale models

par Anastasia Ellanskaya sous la direction de Lioudmila Vostrikova - Angers

Mathématiques et leurs interactions

Soutenue le 09-01-2015

Information on a default time : Brownian bridges on a stochastic intervals and enlargement of filtrations

par Matteo Bedini sous la direction de Rainer Buckdahn et de Hans-Jürgen Engelbert . - Brest

Mathématiques

Soutenue le 12-10-2012

Monique Jeanblanc a été membre de jury des 4 thèses suivantes :

Some contributions to financial risk management

par Djibril Gueye sous la direction de Areski Cousin - Strasbourg

Mathématiques

Soutenue le 09-07-2021

Application du contrôle stochastique en théorie de la décision avec croyances multiples et non dominées en temps

par Romain Blanchard sous la direction de Laurence Carassus - Reims

Mathématiques appliquées et applications mathématiques

Soutenue le 25-09-2017

XVA analysis, risk measures and applications to centrally cleared trading

par Yannick Armenti sous la direction de Stéphane Crépey - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 08-09-2017

Etude des modèles non dominés en mathématiques financières

par Magali Kervarec sous la direction de Laurent Denis - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 09-12-2008