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Shiqi Song

est l'auteur d'une thèse
a dirigé 2 thèses
a été membre de jury pour 1 thèse

Arbitrage Estimation de paramètres Filtration Finances Heun, Équation de Marché financier Markov, Processus de Microstructure des marchés financiers Modèles mathématiques Option Américaine Options Ordres de bourse Processus de Volterra Risque financier Temps aléatoires Volatilité rugueuse Volterra, Équations de -- Solutions numériques

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Arbitrage Estimation de paramètres Filtration Finances Heun, Équation de Marché financier Markov, Processus de Microstructure des marchés financiers Modèles mathématiques Option Américaine Options Ordres de bourse Processus de Volterra Risque financier Temps aléatoires Volatilité rugueuse Volterra, Équations de -- Solutions numériques

Shiqi Song a rédigé la thèse suivante :

Grossissements de filtrations et problemes connexes

par Shiqi Song sous la direction de Marc Yor - Paris 6

Mathématiques

Soutenue en 1987

Thèse soutenue

Shiqi Song a dirigé les 2 thèses suivantes :

Modélisation de carnet d’ordres et gestion de risque de liquidité

par Florian Rasamoely sous la direction de Shiqi Song - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 27-08-2018

Thèse soutenue

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Temps aléatoires, grossissement de filtration et arbitrages

par Anna Natalia Aksamit sous la direction de Monique Jeanblanc et de Shiqi Song . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 10-06-2014

Thèse soutenue

Accéder en ligne

Shiqi Song a été membre de jury de la thèse suivante :

Processus de Volterra et applications en finance

par Elizabeth Zuniga sous la direction de Etienne Chevalier - université Paris-Saclay

Mathématiques appliquées

Soutenue le 17-06-2021

Thèse soutenue

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