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des thèses françaises
Damien Lamberton
IdRefMots clés
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Lévy, Processus de
Monte-Carlo, Méthode de
Options (finances)
Markov, Processus de
Malliavin, Calcul de
Options américaines
Réduction de variance
Analyse de variance
Analyse stochastique
Options Américaines
Lévy, Processus de Markov
Prix
Analyse numérique
Variance Swap
Variance forward
Vix
Asymptotiques
Volatiltié de la volatilité
Densité approchée
Modèle de Bergomie