Nicole El Karoui
Nicole El Karoui a dirigé les 21 thèses suivantes :
Nouveaux paradigmes en dynamique de populations hétérogènes : modélisation trajectorielle, agrégation, et données empiriques
par Sarah Kaakai sous la direction de Nicole El Karoui - Paris 6
Mathématiques appliquées
Soutenue le 13-12-2017
Le management du risque pour les compagnies d'assurance : une approche marchés financiers
par Saad Mouti sous la direction de Nicole El Karoui et de Mathieu Rosenbaum . - Paris 6
Mathématiques appliquées
Soutenue le 06-12-2017
Approches micro-macro des dynamiques de populations hétérogènes structurées par âge. Application aux processus auto-excitants et à la démographie
par Alexandre Boumezoued sous la direction de Nicole El Karoui et de Stéphane Loisel . - Paris 6
Mathématiques Appliquées
Soutenue le 13-04-2016
Analysis of Backward SDEs with Jumps and Risk Management Issues
par Mohamed Nabil Kazi-Tani sous la direction de Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2012
Volatility dynamics
par David Nicolay sous la direction de Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2011
Etude des taux d'intérêt long terme : analyse stochastique des processus ponctuels déterminantaux
par Isabelle Alice Camilier sous la direction de Nicole El Karoui et de Laurent Decreusefond . - Palaiseau, Ecole polytechnique
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2010
Risques de taux et de longévité : Modélisation dynamique et Applications aux produits dérivés et à l'assurance-vie=Interest rate and longevity risk: dynamic model and applications to derivative products and life insurance
par Harry Bensusan sous la direction de Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2010
Risque de crédit : modélisation et simulation numérique
par Ying Jiao sous la direction de Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2006
Décomposition Max-Plus des surmartingales et ordre convexe : Application aux options américaines et à l'assurance de portefeuille
par Asma Meziou sous la direction de Nicole El Karoui - Palaiseau, Ecole polytechnique
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2006
Modèles de diffusion à sauts affine et quadratique : application aux nouvelles options exotiques dans les marchés actions et hybrides
par Daniel Bloch sous la direction de Nicole El Karoui - Paris 6
Probabilités
Soutenue en 2006
Approximation par projections et simulations de Monte-Carlo des équations différentielles stochastiques rétrogrades
par Jean-Philippe Lemor sous la direction de Nicole El Karoui , Emmanuel Gobet et de Xavier Warin . - Palaiseau, Ecole polytechnique
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2005
Structuration optimale de produits financiers en marché illiquide et trois excursions dans d'autres domaines des probabilités
par Pauline Barrieu sous la direction de Nicole El Karoui - Paris 6
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2002
Lois du taux de swap et calibrage de modèles en finance
par Odile Hounkpatin sous la direction de Nicole El Karoui - Paris 6
Probabilités appliquées
Soutenue en 2002
Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades ; Contrôle Optimal Stochastique ; Gestions de Portefeuille
par Shaojuan Huang sous la direction de Nicole El Karoui - Paris 6
Mathématiques Financières
Soutenue en 2001
Estimation par macrotiles et modèle de marché à sauts
par Yann Samuélidès sous la direction de Stéphane Mallat et de Nicole El Karoui . - Palaiseau, Ecole polytechnique
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2001
Methodes de controle stochastique et modele d'evaluation d'actifs financiers
par RICHARD ROUGE sous la direction de Nicole El Karoui - Paris 6
Probabilités
Soutenue en 1999
Stratégies statiques en finance
par Mathias Tchamengo sous la direction de Nicole El Karoui et de Christian Michelot . - Dijon
Sciences appliquées
Soutenue en 1998
Equilibre avec asymétrie d'information
par Kyung-Ha Cho sous la direction de Nicole El Karoui - Paris 6
Probabilités
Soutenue en 1997
Modélisation stochastique en finance : modèles de taux et évaluation d'actifs contingents
par Taoufik Chérif sous la direction de Nicole El Karoui - Paris 6
Probabilités appliquées
Soutenue en 1996
Modelisation stochastique, analyse convexe et finance
par DIANE SAADA sous la direction de Nicole El Karoui - Paris 6
Probabilités appliquées
Soutenue en 1994
Methodes de controle stochastique en finance
par Marie-Claire Quenez sous la direction de Nicole El Karoui - Paris 6
Probabilités
Soutenue en 1993
Nicole El Karoui a été président de jury des 15 thèses suivantes :
Modèles mathématiques pour le microcrédit et la finance islamique
par Djaffar Lessy sous la direction de Marc Diener - Université Côte d'Azur
Mathématiques
Soutenue le 14-12-2020
Some aspects of the central role of financial market microstructure : Volatility dynamics, optimal trading and market design
par Paul Jusselin sous la direction de Mathieu Rosenbaum - Institut polytechnique de Paris
Mathématiques appliquées
Soutenue le 03-07-2020
High-frequency trading : statistical analysis, modelling and regulation
par Pamela Saliba sous la direction de Mathieu Rosenbaum - Université Paris-Saclay (ComUE)
Mathématiques appliquées
Soutenue le 18-07-2019
Théorèmes limites pour estimateurs Multilevel avec et sans poids. Comparaisons et applications
par Daphné Giorgi sous la direction de Gilles Pagès - Paris 6
Mathématiques appliquées
Soutenue le 02-06-2017
Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média
par Victor Reutenauer sous la direction de Denis Talay et de Gilles Pagès . - Université Côte d'Azur (ComUE)
Mathématiques
Soutenue le 22-03-2017
Conceptualisation et mise en oeuvre du processus Own Risk and Solvency Assessment pour l’assurance vie
par Julien Vedani sous la direction de Stéphane Loisel et de Jean-Luc Prigent . - Lyon
Sciences de gestion
Soutenue le 20-09-2016
Modélisation stochastique des marchés financiers et optimisation de portefeuille
par Maxime Bonelli sous la direction de Mireille Bossy - Université Côte d'Azur (ComUE)
Mathématiques
Soutenue le 08-09-2016
Modélisation du smile de volatilité pour les produits dérivés de taux d'intérêt
par Ernesto Palidda sous la direction de Bernard Lapeyre - Paris Est
Mathématiques
Soutenue le 29-05-2015
Méthodes stochastiques en dynamique moléculaire
par Nicolas Perrin sous la direction de Denis Talay et de Nicolas Champagnat . - Nice
Mathématiques
Soutenue le 20-03-2013
Optimisation des portefeuilles d'actifs soumis au risque de défaut
par Armand Brice Ngoupeyou sous la direction de Monique Jeanblanc et de Anis Matoussi . - Evry-Val d'Essonne
Mathématiques
Soutenue le 07-07-2010
Développement stochastique et formules fermées de prix pour les options européennes
par Mohammed Miri sous la direction de Emmanuel Gobet et de Éric Benhamou . - Grenoble INPG
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2009
Modélisation de séries financières à l'aide de processus invariants d'échelle : Application à la prédiction du risque
par Alexey Kozhemyak sous la direction de Emmanuel Bacry - Palaiseau, Ecole polytechnique
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2006
Diffusions infini-dimensionnelles et champs de Gibbs sur l'espace des trajectoires continues
par David Dereudre sous la direction de Sylvie Rœlly - Palaiseau, Ecole polytechnique
Mathématiques. Probabilités
Soutenue en 2002
Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies à coefficients continus, solutions faibles d'EDPS et d'EDDSR
par Anis Matoussi sous la direction de Jean-Pierre Lepeltier et de Vlad Bally . - Le Mans
Probabilités
Soutenue en 1998
Analyse numérique des options américaines dans un modèle de diffusion avec des sauts
par Xiaolan Zhang sous la direction de Damien Lamberton - Marne-la-vallée, ENPC
Sciences appliquées
Soutenue en 1994
Nicole El Karoui a été rapporteur des 2 thèses suivantes :
Dépendance et événements extrêmes en théorie de la ruine : étude univariée et multivariée, problèmes d'allocation optimale
par Romain Biard sous la direction de Jean-Claude Augros et de Stéphane Loisel . - Lyon 1
Mathématiques appliquées
Soutenue le 07-10-2010
Quelques remarques sur les processus à accroissements indépendants et stationnaires
par Olivier Chateau sous la direction de Jean Jacod - Paris 6
Mathématiques
Soutenue en 1990
Nicole El Karoui a été membre de jury des 5 thèses suivantes :
Valorisation économique des engagements en assurance vie : analyse critique de l'approche standard et propositions d'améliorations
par Kamal Armel sous la direction de Frédéric Planchet - Lyon
Sciences actuarielles
Soutenue le 23-06-2021
Modélisation et méthodes numériques pour la gestion actif/passif
par Adel Cherchali sous la direction de Aurélien Alfonsi - Paris Est
Mathématiques
Soutenue le 18-01-2021
XVA analysis, risk measures and applications to centrally cleared trading
par Yannick Armenti sous la direction de Stéphane Crépey - Université Paris-Saclay (ComUE)
Mathématiques appliquées
Soutenue le 08-09-2017
Incertitude de modèle en finance : mesures de risque et calibration de modèle
par Romain Deguest sous la direction de Rama Cont - Palaiseau, Ecole polytechnique
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2009
Sur les solutions fortes d'équations différentielles stochastiques à coefficients non lipschitziens en dimension finie
par Khaled Bahlali sous la direction de Michèle Mastrangelo - Paris 6
Mathématiques
Soutenue en 1988
