Algorithmes  Algorithmes stochastiques  Analyse de régression  Analyse numérique  Apprentissage automatique  Approximation stochastique  Carnet d’ordres  Contrôle optimal  Contrôle stochastique  Convergence  Dynamique des populations  Démographie  Euler, Équations d'  Finances -- Modèles mathématiques  Finances  Gestion de portefeuille  Gestion du risque  Longévité  Lévy, Processus de  Markov, Processus de  Mathématiques financières  Mesures invariantes  Modèle de Heston  Modèles mathématiques  Monte-Carlo, Méthode de  Optimisation  Optimisation mathématique  Probabilités  Processus de Hawkes  Processus stochastiques  Quantificateurs  Quantification  Quantification optimale  Schéma d'Euler  Théorème de la limite centrale  Équations différentielles stochastiques  

Gilles Pagès a rédigé la thèse suivante :

Sur quelques problemes de convergence

par Gilles Pagès sous la direction de Jean Jacod - Paris 6

Probabilités

Soutenue en 1988

Gilles Pagès dirige actuellement la thèse suivante :

Adaptive Langevin Monte Carlo algorithms for stochastic optimization and bayesian inference

par Pierre Bras sous la direction de Gilles Pagès - Sorbonne université

Mathématiques

En préparation depuis le 19-11-2020

Gilles Pagès a dirigé les 18 thèses suivantes :

Quantification gloutonne : nouvelle approche et applications aux E.D.S rétrogrades réfléchies

par Rancy El Nmeir sous la direction de Gilles Pagès et de Rami El Haddad . - Sorbonne université

Mathématiques

Soutenue le 18-12-2020

Numerical methods by optimal quantization in finance

par Thibaut Montes sous la direction de Gilles Pagès et de Vincent Lemaire . - Sorbonne université

Probabilités

Soutenue le 24-06-2020

Optimal Quantization : Limit Theorem, Clustering and Simulation of the McKean-Vlasov Equation

par Yating Liu sous la direction de Gilles Pagès - Sorbonne université

Mathématiques appliquées

Soutenue le 03-12-2019

Quelques algorithmes rapides pour la finance quantitative

par Guillaume Sall sous la direction de Gilles Pagès et de Olivier Pironneau . - Paris 6

Mathématiques appliquées

Soutenue le 21-12-2017

Théorèmes limites pour estimateurs Multilevel avec et sans poids. Comparaisons et applications

par Daphné Giorgi sous la direction de Gilles Pagès - Paris 6

Mathématiques appliquées

Soutenue le 02-06-2017

Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média

par Victor Reutenauer sous la direction de Denis Talay et de Gilles Pagès . - Université Côte d'Azur (ComUE)

Mathématiques

Soutenue le 22-03-2017

Modeling, optimization and estimation for the on-line control of trading algorithms in limit-order markets

par Joaquin Fernandez Tapia sous la direction de Gilles Pagès et de Charles-Albert Lehalle . - Paris 6

Mathématique appliquées

Soutenue le 10-09-2015

Contrôle stochastique par méthodes de quantification et applications à la finance

par Camille Illand sous la direction de Gilles Pagès - Paris 6

Mathématiques

Soutenue en 2012

Quelques aspects de la quantification optimale et applications à la finance

par Sylvain Corlay sous la direction de Gilles Pagès - Paris 6

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2011

Analyse d'algorithmes stochastiques appliqués à la finance

par Sophie Laruelle sous la direction de Gilles Pagès - Paris 6

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2011

Contribution à la modélisation et à la gestion dynamique du risque des marchés de l'énergie

par Noufel Frikha sous la direction de Gilles Pagès - Paris 6

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2010

Régulation post-transcriptionnelle et post-traductionnelle de DUSP6, une phosphatase des MAP kinases ERK 1/2

par Olga Bermudez sous la direction de Clotilde Gimond et de Gilles Pagès . - Nice

Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie

Soutenue en 2009

Méthodes de quantification optimale avec applications à la finance

par Abass Sagna sous la direction de Gilles Pagès - Paris 6

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2008

Approximation récursive du régime stationnaire d'une équation différentielle stochastique avec sauts

par Fabien Panloup sous la direction de Gilles Pagès - Paris 6

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2006

Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance

par Afef Sellami sous la direction de Gilles Pagès et de Huyên Pham . - Paris 9

Sciences. Mathématiques appliquées

Soutenue en 2005

Estimation récursive de la mesure invariante d'un processus de diffusion

par Vincent Lemaire sous la direction de Damien Lamberton et de Gilles Pagès . - Université de Marne-la-Vallée (1991-2019)

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2005

Méthodes stochastiques d'optimisation appliquées à la mise au point moteur

par Aurélien Schmied sous la direction de Gilles Pagès - Paris 12

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2003

Sur quelques problèmes de quantification

par Pierre Cohort sous la direction de Gilles Pagès - Paris 6

Probabilités

Soutenue en 2000

Gilles Pagès a été président de jury des 10 thèses suivantes :

Modeling and optimal strategies in short-term energy markets

par Laura Tinsi sous la direction de Peter Tankov et de Arnak Dalalyan . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 30-09-2021

Market Impact in Systematic Trading and Option Pricing

par Emilio Said sous la direction de Frédéric Abergel - université Paris-Saclay

Mathématiques appliquées

Soutenue le 23-06-2020

Numerical methods and deep learning for stochastic control problems and partial differential equations

par Come Huré sous la direction de Huyên Pham et de Frédéric Abergel . - Sorbonne Paris Cité

Mathématiques. Mathématiques appliquées

Soutenue le 27-06-2019

Discrétisation de processus à des temps d’arrêt et Quantification d'incertitude pour des algorithmes stochastiques

par Uladzislau Stazhynski sous la direction de Emmanuel Gobet - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 12-12-2018

Nouveaux paradigmes en dynamique de populations hétérogènes : modélisation trajectorielle, agrégation, et données empiriques

par Sarah Kaakai sous la direction de Nicole El Karoui - Paris 6

Mathématiques appliquées

Soutenue le 13-12-2017

Ninomiya-Victoir scheme : strong convergence, asymptotics for the normalized error and multilevel Monte Carlo methods

par Anis Al Gerbi sous la direction de Benjamin Jourdain et de Emmanuelle Clément . - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 10-10-2016

Approches micro-macro des dynamiques de populations hétérogènes structurées par âge. Application aux processus auto-excitants et à la démographie

par Alexandre Boumezoued sous la direction de Nicole El Karoui et de Stéphane Loisel . - Paris 6

Mathématiques Appliquées

Soutenue le 13-04-2016

Étude et modélisation des équations différentielles stochastiques

par Clément Rey sous la direction de Aurélien Alfonsi - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 04-12-2015

Accélération de la méthode de Monte Carlo pour des processus de diffusions et applications en Finance

par Kaouther Hajji sous la direction de Ahmed Kebaier et de Mohamed Ben Alaya . - Paris 13

Mathématiques

Soutenue le 12-12-2014

Stochastic calculus with respect to multi-fractional Brownian motion and applications to finance

par Joachim Lebovits sous la direction de Jacques Lévy Véhel et de Marc Yor . - Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris

Mathématiques

Soutenue le 25-01-2012

Gilles Pagès a été rapporteur des 5 thèses suivantes :

Théorèmes limites pour la méthode MLMC pour plusieurs modèles : processus exponentiel Lévy, EDS dirigée par un processus de Lévy à sauts purs et processus de diffusion avec une approximation antithétique

par Thi Bao Trâm Ngô sous la direction de Mohamed Ben Alaya et de Ahmed Kebaier . - Paris 13

Mathematiques

Soutenue le 09-07-2021

Analyse d'incertitudes et de robustesse pour les modèles à entrées et sorties fonctionnelles

par Mohamed El Amri sous la direction de Clémentine Prieur et de Céline Helbert . - Université Grenoble Alpes (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 29-04-2019

Estimations pour les modèles de Markov cachés et approximations particulaires : Application à la cartographie et à la localisation simultanées.

par Sylvain Le Corff sous la direction de Éric Moulines et de Gersende Fort . - Paris, ENST

Signal et Images

Soutenue le 28-09-2012

Méthodes numériques pour les processus markoviens déterministes par morceaux

par Adrien Brandejsky sous la direction de Benoîte de Saporta et de François Dufour . - Bordeaux 1

Mathématiques appliquées

Soutenue le 02-07-2012

LNG portfolio optimization approach by stochastic programming technique

par Zhihao Cen sous la direction de Frédéric Bonnans - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2010

Gilles Pagès a été membre de jury des 13 thèses suivantes :

Utility Maximization Problem with Uncertainty and Stochastic Algorithms for Systemic Risk Measures

par Achraf Tamtalini sous la direction de Anis Matoussi et de Sarah Kaakai . - Le Mans

Mathématiques

Soutenue le 02-12-2022

Some aspects of the central role of financial market microstructure : Volatility dynamics, optimal trading and market design

par Paul Jusselin sous la direction de Mathieu Rosenbaum - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 03-07-2020

Jeux différentiels stochastiques non-Markoviens etdynamiques de Langevin à champ-moyen

par Kaitong Hu sous la direction de Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 18-06-2020

Optimal control, statistical learning and order book modelling

par Othmane Mounjid sous la direction de Mathieu Rosenbaum - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 17-12-2019

X-Valuation adjustments computations by nested simulation on graphics processing units

par Babacar Diallo sous la direction de Stéphane Crépey - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 09-12-2019

Stochastic numerical methods for Piecewise Deterministic Markov Processes : applications in Neuroscience

par Nicolas Thomas sous la direction de Michèle Thieullen et de Vincent Lemaire . - Sorbonne université

Mathématiques appliquées

Soutenue le 20-06-2019

Estimations non-asymptotiques de mesures invariantes et régularisation par un bruit dégénéré de chaînes d’équations différentielles ordinaires

par Igor Honore sous la direction de Stéphane Menozzi - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 05-11-2018

Quantitative Finance under rough volatility

par Omar El Euch sous la direction de Mathieu Rosenbaum - Sorbonne université

Mathématiques financières

Soutenue le 25-09-2018

Le management du risque pour les compagnies d'assurance : une approche marchés financiers

par Saad Mouti sous la direction de Nicole El Karoui et de Mathieu Rosenbaum . - Paris 6

Mathématiques appliquées

Soutenue le 06-12-2017

Méthodes numériques probabilistes : problèmes multi-échelles et problèmes de champs moyen

par Camilo Andrés Garcia Trillos sous la direction de François Delarue - Nice

Mathématiques

Soutenue le 12-12-2013

Stratégies d’arbitrage systématique multi-classes d'actifs et utilisation de données hétérogènes

par Yohan Fereres sous la direction de Pierre Chollet - Paris Est

Sciences de Gestion

Soutenue le 10-12-2013

Modélisation mathématique du micro-crédit

par Pheakdei Mauk sous la direction de Marc Diener - Nice

Mathématiques

Soutenue le 27-06-2013

Approximation par projections et simulations de Monte-Carlo des équations différentielles stochastiques rétrogrades

par Jean-Philippe Lemor sous la direction de Nicole El Karoui , Emmanuel Gobet et de Xavier Warin . - Palaiseau, Ecole polytechnique

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2005