Alain Monfort
IdRefMots clés
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Changement de régime markovien
Modèle à facteurs dynamiques
Cycle économique
Cycle financier
Analyse du point de retournement
Méthode en deux étapes
Convergence
Comportement en échantillon fini
Simulations Monte Carlo
Interaction dynamique
Risque systémique
Macroéconomie -- Modèles mathématiques
Macroéconomie
Cycles économiques
Markov, Processus de
Modèle de taux d’intérêt positifs
Risque interbancaire,
Filtre non-Linéaire
Processus affine
Taux au plancher