Processus de Hawkes : échantillonnage et gestion de risques

Hawkes process : sampling and risk management

• Auteur / Autrice : Ousmane Boly
• Direction : Paul Doukhan, Jean-Luc Prigent
• Type : Projet de thèse
• Discipline(s) : Mathématiques - EM2PSI
• Date : Inscription en doctorat le 01/10/2019
• Etablissement(s) : CY Cergy Paris Université
• Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Économie, Management, Mathématiques, Physique et Sciences Informatiques (Cergy-Pontoise, Val d'Oise)
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Analyse, géométrie et modélisation (Cergy-Pontoise, Val d'Oise ; 1993-....)

Mots clés

Mots clés libres

Processus de Hawkes

Échantionnage

Gestion de risques

Hawkes process

Sampling

Risk management

Résumé

L'objectif de cette thèse est l'usage de processus de Hawkes en statistique des processus et en gestion de risques. Ce travail a été introduit par mon mémoire de Master. Notre objectif dans ce projet doctoral est un travail transverse entre mathématiques et Finance.

The objective of this thesis is the use of Hawkes processes in process statistics and risk management. This work was introduced by my Master thesis. Our goal in this doctoral project is transversal work between mathematics and finance.