Résultats 1 à 10

EXPORTER les résultats
S'ABONNER à theses.fr

Dates de soutenance :


Etablissements :

Valider et fermer
  • Lille 3 (3)
  • Aix-Marseille (2)
  • Montpellier (2)
  • Montpellier 1 (2)
  • Paris 9 (2)
  • Rennes 1 (2)
  • Bourgogne Franche-Comté (1)
  • Cergy-Pontoise (1)
  • Institut des Hautes Etudes Commerciales (Carthage, Tunisie) (1)
  • Lyon (1)
  • Paris 1 (1)
  • Paris 13 (1)
  • Paris 2 (1)
  • Paris 6 (1)
  • Paris 7 (1)
  • Paris 8 (1)
  • Paris Saclay (1)
  • Paris Sciences et Lettres (1)
  • Paris, CNAM (1)
  • Paris, EHESS (1)
  • Troyes (1)
  • Université de Tunis (1)

Etablissements :

Fullscreen

Disciplines :

Valider et fermer
  • Sciences économiques (11)
  • Mathématiques (2)
  • Sciences (2)
  • Sciences de gestion (2)
  • Sciences Économiques (2)
  • Mathématiques appliquées (1)
  • Mathématiques appliquées aux sciences économiques (1)
  • Mathématiques appliquées et applications des mathématiques (1)
  • Optimisation et Sûreté des Systèmes (1)
  • Science de gestion (1)
  • Sciences de gestion. Expertise et ingénierie financière (1)
  • Sciences economiques (1)
  • Statistiques (1)

Disciplines :

Fullscreen

Ecoles Doctorales :

Valider et fermer
  • Ecole Doctorale Sciences Economiques et de Gestion d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence) (2)
  • Ecole doctorale de Dauphine (Paris) (2)
  • ED EM2P - Economie, Management, Mathématiques et Physique (1)
  • EDEG - Economie Gestion (1)
  • Ecole doctorale Sciences pour l'Ingénieur (Troyes, Aube) (1)
  • École doctorale Abbé Grégoire (Paris) (1)
  • École doctorale Carnot-Pasteur (Besançon ; Dijon ; 2012-....) (1)
  • École doctorale Economie Gestion de Montpellier (2015-.... ; Montpellier) (1)
  • École doctorale Sciences de l'Homme et de la Société (Sceaux, Hauts-de-Seine ; 2015-....) (1)
  • École doctorale Sciences de l'homme, des organisations et de la société (Rennes) (1)
  • École doctorale Sciences sociales (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis) (1)
  • École doctorale Sciences économiques et gestion (Lyon) (1)
  • École doctorale Sciences économiques et sciences de gestion (Rennes) (1)
  • École doctorale Sciences économiques, sociales, de l'aménagement et du management (Villeneuve d'Ascq) (1)
  • École doctorale de Sciences mathématiques de Paris Centre (Paris) (1)
  • Économie et Gestion de Montpellier (École Doctorale ; 2009-2014) (1)

Ecoles Doctorales :

Fullscreen

Langues :

Valider et fermer
  • français (16)
  • anglais (9)
  • null (1)

Langues :

Fullscreen

Directeurs de thèse :

Valider et fermer
  • Francq Christian (4)
  • Fermanian Jean-David (2)
  • Martin Franck (2)
  • Péguin-Feissolle Anne (2)
  • Terraza Michel (2)
  • Zakoian Jean-Michel (2)
  • Benhmad François (1)
  • Bosq Denis (1)
  • Boubacar mainassara Yacouba (1)
  • Courtault Jean-Michel (1)
  • Davidson Russell (1)
  • Elie Laure (1)
  • Flachaire Emmanuel (1)
  • Fouladirad Mitra (1)
  • Grall Antoine (1)
  • Hmaied Dorra (1)
  • Hurlin Christophe (1)
  • Karyotis Catherine (1)
  • Limam Mohamed Mehdi (1)
  • Mulkay Benoît (1)
  • Peretti Christian de (1)
  • Poncet Patrice (1)
  • Prigent Jean-luc (1)
  • Renault Eric (1)
  • Sadefo Kamdem Jules (1)
  • Saussereau Bruno (1)
  • Scannavino Aimé (1)
  • Seyte Françoise (1)
  • Vergopoulos Kostas (1)

Directeurs de thèse :

Fullscreen

Domaines :

Valider et fermer
  • Economie (16)
  • Mathématiques (8)
  • Gestion et organisation de l'entreprise (4)
  • Sciences de l'ingénieur (1)

Domaines :

Fullscreen

27 thèses pour "Modèles GARCH"

Inférence statistique de modèles GARCH non linéaires

par Tawfik Hamadeh sous la direction de Christian Francq et de Jean-Michel Zakoian. - Lille 3

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2010
thèse soutenue

Essais en agrégation, convergence et limites en temps continu des modèles GARCH

par Amine Trifi sous la direction de Patrice Poncet - Paris 1

Sciences de gestion

Soutenue en 2007
thèse soutenue

Stock return and volatility on the vietnamese stock market

par Manh Tuyen Tran sous la direction de Jean-Michel Courtault - Paris 13

Sciences économiques

Soutenue en 2012
thèse soutenue

Ergodicité, mélange et estimation dans les modèles GARCH

par Farid Boussama sous la direction de Laure Elie - Paris 7

Mathématiques

Soutenue en 1998
thèse soutenue

Approches nouvelles des modèles GARCH multivariés en grande dimension

par Benjamin Poignard sous la direction de Jean-David Fermanian - Paris Sciences et Lettres

Sciences

Soutenue le 15-06-2017
thèse soutenue

...FLDOLWp'LULJpHSDUApproches nouvelles des modèles GARCH multivariés en grande dimension15.06.2017Benjamin POIGNARDJean...

Accéder en ligne

Modèles GARCH à coefficients fonctions d'un processus exogène

par Nazim Regnard sous la direction de Jean-Michel Zakoian - Lille 3

Mathématiques appliquées aux sciences économiques

Soutenue en 2011
thèse soutenue

Estimation et validation de modèles GARCH asymétriques en puissance multivariés à correlations conditionnelles.

par Othman Kadmiri sous la direction de Bruno Saussereau et de Yacouba Boubacar mainassara. - Bourgogne Franche-Comté

Mathématiques

Soutenue le 06-11-2018
thèse en cours de préparation

Inférence de modèles conditionnellement hétéroscédastiques avec variables exogènes

par Le Quyen Thieu sous la direction de Denis Bosq et de Christian Francq. - Paris 6

Statistiques

Soutenue le 24-11-2016
thèse soutenue

...QMVPour les modèles GARCH standards, sans covariables et avec (ηt) iid, notons que ηt estindépendant de Ft...

Accéder en ligne

Essais sur la Dominance Stochastique ET Ses Applications en Gestion De Portefeuille : éléments de Gestion Structurée et Diversification Internationale

par Hela Maalej (Frikha) sous la direction de Jean-luc Prigent - Cergy-Pontoise

Science de gestion

Soutenue le 02-07-2015
thèse en cours de préparation

Estimation and misspecification Risks in VaR estimation

par Fedya Telmoudi sous la direction de Christian Francq et de Mohamed Mehdi Limam. - Lille 3

Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Soutenue le 19-12-2014
thèse soutenue

...laqualité d'ajustement des modèles GARCH en utilisant la fonction de log vraisem-blance (LLF) et le critère...

Accéder en ligne

Résultats 1 à 10