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Dates de soutenance :


Etablissements :

Valider et fermer
  • Lille 3 (3)
  • Montpellier (3)
  • Aix-Marseille (2)
  • Montpellier 1 (2)
  • Paris 1 (2)
  • Paris 9 (2)
  • Paris Sciences et Lettres (ComUE) (2)
  • Rennes 1 (2)
  • Bourgogne Franche-Comté (1)
  • Cergy-Pontoise (1)
  • Institut des Hautes Etudes Commerciales (Carthage, Tunisie) (1)
  • Institut polytechnique de Paris (1)
  • Institut supérieur de gestion (Tunis) (1)
  • Lyon (1)
  • Paris 13 (1)
  • Paris 2 (1)
  • Paris 6 (1)
  • Paris 7 (1)
  • Paris 8 (1)
  • Paris, CNAM (1)
  • Paris, EHESS (1)
  • Troyes (1)
  • Université de Tunis (1)

Etablissements :

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Disciplines :

Valider et fermer
  • Sciences économiques (11)
  • Sciences Économiques (3)
  • Sciences (2)
  • Sciences de gestion (2)
  • Economie, gestion, sciences sociales (1)
  • Mathématiques (1)
  • Mathématiques appliquées (1)
  • Mathématiques appliquées aux sciences économiques (1)
  • Mathématiques appliquées et applications des mathématiques (1)
  • Mathématiques et applications (1)
  • Optimisation et Sûreté des Systèmes (1)
  • Science de gestion (1)
  • Sciences Economiques (1)
  • Sciences de gestion. Expertise et ingénierie financière (1)
  • Sciences economiques (1)
  • Statistiques (1)

Disciplines :

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Ecoles Doctorales :

Valider et fermer
  • Ecole doctorale de Dauphine (Paris) (3)
  • Ecole Doctorale Sciences Economiques et de Gestion d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence) (2)
  • École doctorale Economie Gestion de Montpellier (2)
  • ED EM2P - Economie, Management, Mathématiques et Physique (1)
  • Ecole doctorale Sciences pour l'Ingénieur (Troyes, Aube) (1)
  • École doctorale Abbé Grégoire (Paris) (1)
  • École doctorale Carnot-Pasteur (Besançon ; Dijon ; 2012-....) (1)
  • École doctorale Economie Gestion de Montpellier (2015-.... ; Montpellier) (1)
  • École doctorale Sciences de l'homme, des organisations et de la société (Rennes) (1)
  • École doctorale Sciences mathématiques de Paris centre (Paris ; 2000-....) (1)
  • École doctorale Sciences sociales (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis) (1)
  • École doctorale Sciences économiques et gestion (Lyon) (1)
  • École doctorale Sciences économiques et sciences de gestion (Rennes) (1)
  • École doctorale Sciences économiques, sociales, de l'aménagement et du management (Villeneuve d'Ascq, Nord) (1)
  • École doctorale d'Économie (Paris) (1)
  • École doctorale de l'Institut polytechnique de Paris (1)
  • Économie et Gestion de Montpellier (École Doctorale ; 2009-2014) (1)

Ecoles Doctorales :

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Langues :

Valider et fermer
  • français (18)
  • anglais (11)
  • null (1)

Langues :

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Directeurs de thèse :

Valider et fermer
  • Francq Christian (4)
  • Zakoian Jean-Michel (3)
  • Fermanian Jean-David (2)
  • Martin Franck (2)
  • Péguin-Feissolle Anne (2)
  • Seyte Françoise (2)
  • Terraza Michel (2)
  • Benhmad François (1)
  • Bordes Christian (1)
  • Bosq Denis (1)
  • Boubacar Mainassara Yacouba (1)
  • Courtault Jean-Michel (1)
  • Creti-Bettoni Anna (1)
  • Davidson Russell (1)
  • Elie Laure (1)
  • Flachaire Emmanuel (1)
  • Fouladirad Mitra (1)
  • Ftiti Zied (1)
  • Grall Antoine (1)
  • Hmaied Dorra (1)
  • Hurlin Christophe (1)
  • Karyotis Catherine (1)
  • Limam Mohamed Mehdi (1)
  • Maurel Mathilde (1)
  • Mulkay Benoît (1)
  • Peretti Christian de (1)
  • Poncet Patrice (1)
  • Prigent Jean-luc (1)
  • Renault Eric (1)
  • Sadefo Kamdem Jules (1)
  • Sadefo kamdem Jules (1)
  • Saussereau Bruno (1)
  • Scannavino Aimé (1)
  • Vergopoulos Kostas (1)

Directeurs de thèse :

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Domaines :

Valider et fermer
  • Economie (19)
  • Mathématiques (8)
  • Gestion et organisation de l'entreprise (4)
  • Sciences de l'ingénieur (1)

Domaines :

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30 thèses pour "Modèles GARCH"

Inférence statistique de modèles GARCH non linéaires

par Tawfik Hamadeh sous la direction de Christian Francq et de Jean-Michel Zakoian. - Lille 3

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2010
thèse soutenue

Essais en agrégation, convergence et limites en temps continu des modèles GARCH

par Amine Trifi sous la direction de Patrice Poncet - Paris 1

Sciences de gestion

Soutenue en 2007
thèse soutenue

Stock return and volatility on the vietnamese stock market

par Manh Tuyen Tran sous la direction de Jean-Michel Courtault - Paris 13

Sciences économiques

Soutenue en 2012
thèse soutenue

Ergodicité, mélange et estimation dans les modèles GARCH

par Farid Boussama sous la direction de Laure Elie - Paris 7

Mathématiques

Soutenue en 1998
thèse soutenue

Approches nouvelles des modèles GARCH multivariés en grande dimension

par Benjamin Poignard sous la direction de Jean-David Fermanian - Paris Sciences et Lettres (ComUE)

Sciences

Soutenue le 15-06-2017
thèse soutenue

...FLDOLWp'LULJpHSDUApproches nouvelles des modèles GARCH multivariés en grande dimension15.06.2017Benjamin POIGNARDJean...

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Modèles GARCH à coefficients fonctions d'un processus exogène

par Nazim Regnard sous la direction de Jean-Michel Zakoian - Lille 3

Mathématiques appliquées aux sciences économiques

Soutenue en 2011
thèse soutenue

Estimation et validation de modèles GARCH asymétriques en puissance multivariés à corrélations conditionnelles.

par Othman Kadmiri sous la direction de Bruno Saussereau et de Yacouba Boubacar Mainassara. - Bourgogne Franche-Comté

Mathématiques et applications

Soutenue le 06-11-2018
thèse soutenue

..., les modèles GARCH présentent des autocovariances nulles. Ces tests sontdonc inefficaces pour ce type...

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Inférence de modèles conditionnellement hétéroscédastiques avec variables exogènes

par Le Quyen Thieu sous la direction de Denis Bosq et de Christian Francq. - Paris 6

Statistiques

Soutenue le 24-11-2016
thèse soutenue

...QMVPour les modèles GARCH standards, sans covariables et avec (ηt) iid, notons que ηt estindépendant de Ft...

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Essais sur la Dominance Stochastique ET Ses Applications en Gestion De Portefeuille : éléments de Gestion Structurée et Diversification Internationale

par Hela Maalej (Frikha) sous la direction de Jean-luc Prigent - Cergy-Pontoise

Science de gestion

Soutenue le 02-07-2015
thèse en cours de préparation

Estimation and misspecification Risks in VaR estimation

par Fedya Telmoudi sous la direction de Christian Francq et de Mohamed Mehdi Limam. - Lille 3

Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Soutenue le 19-12-2014
thèse soutenue

...laqualité d'ajustement des modèles GARCH en utilisant la fonction de log vraisem-blance (LLF) et le critère...

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