Estimation de matrices de covariance : application à la gestion de risques Marché et financiers d'EDF

par Mathilde Jandrzejewski Bouriga

Thèse de doctorat en Sciences. Mathématiques appliquées. Statistique

Sous la direction de Christian P. Robert.

Soutenue en 2012

à Paris 9 .

  • Titre traduit

    Bayesian estimation of covariance matrices : Application to market risk management at EDF


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Informations

  • Détails : 1 vol. (116 p.)
  • Annexes : Bibliographie 126 ref.

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