Méthodes d'évaluation de la prime de terme des taux d'intérêt

par Jessica Fouilloux

Thèse de doctorat en Sciences de gestion

Sous la direction de Hubert de La Bruslerie.

Soutenue en 2008

à Paris 1 .


  • Résumé

    Les anticipations provenant de la courbe des taux constituent le point de départ de cette recherche. L’objectif de cette thèse est de répondre à la question suivante : dans quelle mesure la prime de terme peut-elle être anticipée par la consommation ? a l’issue d’une revue de la littérature approfondie, nous proposons un premier cadre de modélisation qui place la prime de terme au coeur d’un modèle d’évaluation des actifs financiers basé sur la consommation. La prime de terme apparaît comme fonction de la variation de croissance anticipée de la consommation. Cependant, le modèle ne semble pas donner de valeurs réalistes d’aversion au risque. Une seconde modélisation établissant un lien entre les taux d’intérêt et les habitudes de consommation apparaît plus probante. Le lien établi entre les taux d’intérêt et la consommation nous offre de nouvelles perspectives pour un test à l’international. Nous montrons alors que la consommation a un lien avec la prime de terme et les investissements en devises à l’étranger.

  • Titre traduit

    Methods of interest rates term premium evaluation


  • Pas de résumé disponible.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (246 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 233-246

Où se trouve cette thèse\u00a0?

  • Bibliothèque : Bibliothèque Pierre Mendès France (Paris).
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : E 08 : 27
  • Bibliothèque : Bibliothèque Cujas de droit et de sciences économiques (Paris).
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : R/P2008-3

Cette version existe également sous forme de microfiche :

  • Bibliothèque : Université Toulouse 1 Capitole. Service commun de la documentation. Bibliothèque de la Manufacture des tabacs.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : GM1511-2008-110
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.