Extrêmes et fluctuations de processus aléatoires stationnaires

par Jean Diebolt

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Paul Deheuvels.

Soutenue en 1989

à Paris 6 .

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  • Résumé

    La partie i est consacree aux processus stationnaires a temps continu. Des methodes relevant de l'analyse en dimension infinie permettent de montrer l'existence d'une densite pour la loi du maximum de certains processus periodiques, et de montrer l'existence d'une densite reguliere pour la loi de la solution d'une classe d'equations differentielles a excitation gaussienne. La partie ii est consacree aux processus autoregressifs non lineaires d'ordre un; on etudie leur ergodicite, on propose une epreuve non parametrique pour la fonction de regression; on analyse un algorithme stochastique de type em

  • Titre traduit

    Extremes and fluctuations of stationary random processes


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Informations

  • Détails : 1 vol. (406 p.)
  • Annexes : Bibliogr. (162 réf.)

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