Lois de pareto et estimation de l'intervalle de prevision de la valeur extreme

par Laziz Ait Kheddache

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Paul Deheuvels.

Soutenue en 1988

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Dans cette these, on etudie le probleme de la determination d'intervalles de prevision (confiance) d'une certaine forme, pour le maximum de n variables aleatoires lorsque les observations independantes, de meme loi inconnue sont tirees d'un echantillon d'observations independantes de la meme distribution. Je m'interesse essentiellement au cas ou ce maximum converge asymptotiquement vers une loi de frechet. Je determine ensuite des intervalles analogues lorsque ces variables suivent des lois de pareto. En conclusion, on donne une comparaison de resultats ainsi obtenus en etablissant une evaluation de la vitesse de convergence vers la loi limite

  • Titre traduit

    Pareto distributions and estimation of the confidence interval of the extreme value


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  • Détails : 85 P.
  • Annexes : 43 REF

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  • Cote : THESE 00093
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