Résultats nouveaux sur les estimateurs à rétrecisseurs scalaires et matriciels

par Christian P. Robert

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes. Mathématiques

Sous la direction de Jean-Pierre Raoult.

Soutenue en 1987

à Rouen .


  • Résumé

    Dans le cadre du modèle statistique linéaire, cette thèse apporte certaines améliorations à la théorie des estimateurs à rétrécisseur à l'aide de techniques d'intégration par parties généralisée. Elle élargit tout d'abord les champs d'application de cette théorie (lois à symétrie sphérique, fonctions de rétrécissement de plusieurs variables, non nécessairement continues, opérateurs vectoriels de rétrécissement quelconques, estimateurs "bimatriciels",. . . ). Nous proposons également des méthodes de sélection parmi les classes d'estimateurs à rétrécisseur (condition nécessaire d'admissibilité, conditions suffisantes de domination par des estimateurs appartenant à des classes données,. . . ), montrant en particulier l'intérêt des estimateurs à rétrécisseur matriciel dans les situations de multicolinéarité

  • Titre traduit

    New results on scalar and matricial skrinkage estimators


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Informations

  • Détails : 1 vol. (120 p.)
  • Annexes : Bibliogr. 76 références

Où se trouve cette thèse\u00a0?

  • Bibliothèque : Université de Rouen. Service commun de la documentation. Section sciences site Madrillet.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : 87/ROUE/S029
  • Bibliothèque : Laboratoire de mathématiques Raphae͏̈l Salem. Bibliothèque de recherche en mathématiques.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : &Thèse ROB 7126
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